PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIAX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGIAX с MDIJX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX).

VGIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. MDIJX управляется MFS. Фонд был запущен 30 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGIAX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		-5.01%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		-0.22%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Доходность по периодам

С начала года, VGIAX показывает доходность -5.01%, что значительно ниже, чем у MDIJX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 13.85% против 9.18% соответственно.

VGIAX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-5.01%
6 месяцев
-2.05%
1 год
19.46%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.91%
10 лет*
13.85%

MDIJX

1 день
2.55%
1 месяц
-7.39%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
2.92%
1 год
19.95%
3 года*
13.01%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с VADGXVGIAX с DODIX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с SSGVXMDIJX с DBAWMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILXMDIJX с DMXF

Сравнение комиссий VGIAX и MDIJX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

MDIJX
MFS International Diversification Fund
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGIAX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIAXMDIJXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.48

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.96

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.70

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

6.69

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIAX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIAXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

0.00

Корреляция

Корреляция между VGIAX и MDIJX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и MDIJX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.29%, что больше доходности MDIJX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		11.29%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		5.18%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и MDIJX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, примерно равная максимальной просадке MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и MDIJX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGIAXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-56.60%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.40%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-30.19%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-30.19%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-9.03%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-9.14%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.90%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и MDIJX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 5.52%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGIAXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.30%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.20%

9.37%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.39%

13.99%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

14.09%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

14.64%

+3.55%