PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGIAX с MDIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGIAX с MDIJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGIAX (Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares) and MDIJX (MFS International Diversification Fund) are both mutual funds - VGIAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while MDIJX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by MFS. Over the past 10 years, VGIAX returned 15.33%/yr vs 9.81%/yr for MDIJX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGIAX charges 0.22%/yr vs 0.82%/yr for MDIJX.

Доходность

Сравнение доходности VGIAX и MDIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGIAX показывает доходность 9.77%, а MDIJX немного ниже – 9.29%. За последние 10 лет акции VGIAX превзошли акции MDIJX по среднегодовой доходности: 15.33% против 9.81% соответственно.

VGIAX

1 день
-0.64%
1 месяц
4.42%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.99%
1 год
27.78%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.33%

MDIJX

1 день
-0.88%
1 месяц
3.09%
С начала года
9.29%
6 месяцев
10.89%
1 год
21.07%
3 года*
16.00%
5 лет*
6.88%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGIAX и MDIJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.77%19.26%25.84%24.83%-17.18%28.86%18.04%29.77%-4.61%19.87%
MDIJX
MFS International Diversification Fund		9.29%27.84%6.41%14.37%-17.12%7.69%15.26%26.00%-11.05%30.29%

Correlation

The correlation between VGIAX and MDIJX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2004 г.

0.76

The correlation between VGIAX and MDIJX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares

MFS International Diversification Fund

Часто сравнивают с VGIAX:
VGIAX с VOOVGIAX с VUGVGIAX с VTSAXVGIAX с VDIGXVGIAX с KSCOXVGIAX с DODIXVGIAX с VADGX
Часто сравнивают с MDIJX:
MDIJX с FSPSXMDIJX с BRXIXMDIJX с DBAWMDIJX с VEUMDIJX с SSGVXMDIJX с ARTKXMDIJX с MAILX

Доходность на риск

VGIAX vs. MDIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGIAX
Ранг доходности на риск VGIAX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MDIJX
Ранг доходности на риск MDIJX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIJX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIJX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIJX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIJX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGIAX c MDIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) и MFS International Diversification Fund (MDIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGIAXMDIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.75

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.48

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.92

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

7.27

+5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGIAX vs. MDIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGIAX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIJX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGIAX и MDIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGIAXMDIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.75

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VGIAX и MDIJX

Максимальная просадка VGIAX за все время составила -56.85%, примерно равная максимальной просадке MDIJX в -56.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIAX и MDIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGIAXMDIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.85%

-56.60%

-0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.73%

-11.40%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.66%

-12.57%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-30.19%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.33%

-30.19%

-4.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.88%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-9.09%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.01%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VGIAX и MDIJX

Текущая волатильность для Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares (VGIAX) составляет 3.12%, в то время как у MFS International Diversification Fund (MDIJX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VGIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGIAXMDIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

4.09%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

10.21%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

12.51%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

14.23%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

14.70%

+3.51%

Сравнение комиссий VGIAX и MDIJX

VGIAX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MDIJX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGIAX и MDIJX

Дивидендная доходность VGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что больше доходности MDIJX в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDIJX
MFS International Diversification Fund		4.73%5.17%3.50%4.14%2.64%2.70%1.64%2.50%3.14%1.63%2.18%1.69%
VGIAX
Vanguard Growth and Income Fund Admiral Shares		9.77%10.72%11.67%8.70%9.81%15.28%6.63%4.19%8.05%5.06%7.01%7.72%

Часто задаваемые вопросы

VGIAX and MDIJX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIJX has higher volatility (4.09%) compared to VGIAX (3.12%). In terms of maximum drawdown, VGIAX dropped -56.85% vs MDIJX's -56.60%.

VGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGIAX и MDIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор