Сравнение VGHCX с VOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG).
VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VGHCX и VOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGHCX и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | -3.03% | 19.63% | 8.99% | 5.46% | -1.05% | 14.36% | 12.57% | 22.93% | 1.03% | 19.59% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
Доходность по периодам
С начала года, VGHCX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям VOOG по среднегодовой доходности: 9.58% против 15.86% соответственно.
VGHCX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.58%
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHCX и VOOG
VGHCX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.
Доходность на риск
VGHCX vs. VOOG — Ранг доходности на риск
VGHCX
VOOG
Сравнение VGHCX c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHCX | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.05 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.62 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.76 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 6.81 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHCX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.05 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VGHCX и VOOG составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHCX и VOOG
Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности VOOG в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 6.81% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок VGHCX и VOOG
Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и VOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGHCX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -32.73% | -4.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -13.71% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.95% | -32.73% | +15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.18% | -32.73% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -9.07% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -5.01% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.54% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHCX и VOOG
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 5.81%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGHCX | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 7.28% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 12.68% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 22.28% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 21.16% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 20.65% | -3.01% |