PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGHCX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGHCX с QQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Invesco QQQ (QQQ).

VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGHCX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между VGHCX и QQQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGHCX:

-0.80

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

VGHCX:

-0.98

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

VGHCX:

0.88

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

VGHCX:

-0.50

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

VGHCX:

-1.11

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

VGHCX:

11.03%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

VGHCX:

15.55%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

VGHCX:

-36.93%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

VGHCX:

-21.76%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -6.81%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.38% против 17.24% соответственно.

VGHCX

С начала года

-6.81%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

-14.62%

1 год

-12.47%

5 лет

4.01%

10 лет

5.38%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

9.37%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.35%

10 лет

17.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGHCX и QQQ

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGHCX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг риск-скорректированной доходности VGHCX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGHCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и QQQ

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности QQQ в 0.61%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		10.39%13.05%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.18%7.30%8.54%8.16%13.02%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и QQQ

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и QQQ

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 7.19%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 8.24%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...