Сравнение VGHCX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VGHCX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGHCX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | -3.03% | 19.63% | 8.99% | 5.46% | -1.05% | 14.36% | 12.57% | 22.93% | 1.03% | 19.59% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VGHCX показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.58% против 18.99% соответственно.
VGHCX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.58%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHCX и QQQ
VGHCX берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
VGHCX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
VGHCX
QQQ
Сравнение VGHCX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHCX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.07 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.66 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.00 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 7.32 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHCX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.07 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.86 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.38 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между VGHCX и QQQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHCX и QQQ
Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 6.81% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок VGHCX и QQQ
Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGHCX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -82.97% | +46.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -12.62% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.95% | -35.12% | +18.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.18% | -35.12% | +7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -7.86% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -32.99% | +27.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.44% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHCX и QQQ
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 5.81%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGHCX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 6.61% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 12.82% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 22.70% | -5.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.10% | 22.38% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 22.25% | -4.61% |