Сравнение VGHCX с FSCPX
VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) and FSCPX (Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio) are both mutual funds - VGHCX is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Vanguard, while FSCPX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VGHCX returned 9.27%/yr vs 12.08%/yr for FSCPX. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VGHCX charges 0.33%/yr vs 0.76%/yr for FSCPX.
Доходность
Сравнение доходности VGHCX и FSCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHCX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у FSCPX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям FSCPX по среднегодовой доходности: 9.27% против 12.08% соответственно.
VGHCX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.83%
- 6 месяцев
- 2.72%
- С начала года
- 3.49%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 9.27%
- Всё время*
- 14.57%
FSCPX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 12.08%
- Всё время*
- 10.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VGHCX и FSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 3.49% | 19.63% | 8.99% | 5.46% | -1.05% | 14.36% | 12.57% | 22.93% | 1.03% | 19.59% |
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | 1.74% | 7.88% | 24.56% | 41.81% | -34.88% | 19.23% | 35.68% | 27.06% | -1.03% | 21.70% |
Correlation
The correlation between VGHCX and FSCPX is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1990 г. | 0.65 |
Over the past year, the correlation between VGHCX and FSCPX has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHCX vs. FSCPX — Ранг доходности на риск
VGHCX
FSCPX
Сравнение VGHCX c FSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHCX | FSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.12 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 0.76 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 2.15 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHCX и FSCPX
Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки FSCPX в -57.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и FSCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHCX | FSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.93% | -57.76% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -15.99% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.08% | -27.71% | +11.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.95% | -39.23% | +22.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.18% | -39.23% | +12.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -3.63% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -8.53% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 5.65% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHCX и FSCPX
Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 4.57%, в то время как у Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHCX | FSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 7.37% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 15.51% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 20.06% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 25.03% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 22.85% | -5.17% |
Сравнение комиссий VGHCX и FSCPX
VGHCX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FSCPX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHCX и FSCPX
Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности FSCPX в 9.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | 9.03% | 5.78% | 7.41% | 2.17% | 13.79% | 9.08% | 1.16% | 2.22% | 3.32% | 3.72% | 0.90% | 3.81% |
VGHCX Vanguard Health Care Fund Investor Shares | 6.38% | 6.00% | 22.72% | 7.17% | 5.44% | 8.31% | 7.96% | 11.82% | 9.10% | 7.30% | 8.54% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
VGHCX and FSCPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSCPX has higher volatility (7.37%) compared to VGHCX (4.57%). In terms of maximum drawdown, VGHCX dropped -36.93% vs FSCPX's -57.76%.
VGHCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VGHCX и FSCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор