PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHCX с FSCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHCX с FSCPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) and FSCPX (Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio) are both mutual funds - VGHCX is a Health & Biotech Equities fund managed by Vanguard, while FSCPX is a Consumer Discretionary Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VGHCX returned 8.79%/yr vs 12.34%/yr for FSCPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHCX charges 0.30%/yr vs 0.76%/yr for FSCPX.

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и FSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у FSCPX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям FSCPX по среднегодовой доходности: 8.79% против 12.34% соответственно.

VGHCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-4.29%
1 год
16.18%
3 года*
8.30%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.79%

FSCPX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.10%
1 год
13.87%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.72%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHCX и FSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-4.67%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		0.24%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%

Correlation

The correlation between VGHCX and FSCPX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1990 г.

0.65

Over the past year, the correlation between VGHCX and FSCPX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX
Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с FOCPXFSCPX с QQQFSCPX с FDEGXFSCPX с VCDAXFSCPX с ONEQFSCPX с FXAIX

Доходность на риск

VGHCX vs. FSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHCX c FSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHCXFSCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.78

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
1.22

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

0.92

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

2.92

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHCX vs. FSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FSCPX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и FSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHCXFSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.78

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.27

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.54

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и FSCPX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки FSCPX в -57.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и FSCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHCXFSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-57.76%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-15.99%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-27.71%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.95%

-39.23%

+22.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.18%

-39.23%

+12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-5.05%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-8.55%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.02%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и FSCPX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 3.79%, в то время как у Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHCXFSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.99%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

13.67%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

18.93%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

24.78%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

22.72%

-5.08%

Сравнение комиссий VGHCX и FSCPX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FSCPX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и FSCPX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что меньше доходности FSCPX в 9.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		9.17%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.93%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%

Часто задаваемые вопросы

VGHCX and FSCPX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCPX has higher volatility (5.99%) compared to VGHCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VGHCX dropped -36.93% vs FSCPX's -57.76%.

VGHCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHCX и FSCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор