PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCPX с FSRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCPX с FSRPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCPX (Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio) and FSRPX (Fidelity Select Retailing Portfolio) are both Consumer Discretionary Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSCPX returned 12.34%/yr vs 12.26%/yr for FSRPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSCPX charges 0.76%/yr vs 0.72%/yr for FSRPX.

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и FSRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью 2.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSCPX имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции FSRPX немного отстают с 12.26%.

FSCPX

1 день
-0.26%
1 месяц
0.83%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.10%
1 год
13.87%
3 года*
16.92%
5 лет*
6.72%
10 лет*
12.34%

FSRPX

1 день
-0.69%
1 месяц
-3.26%
С начала года
2.43%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-3.29%
3 года*
12.13%
5 лет*
3.14%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCPX и FSRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		0.24%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		2.43%-4.15%23.28%26.94%-29.44%18.25%44.27%26.33%4.58%25.55%

Correlation

The correlation between FSCPX and FSRPX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1990 г.

0.88

The correlation between FSCPX and FSRPX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Fidelity Select Retailing Portfolio

Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с FOCPXFSCPX с QQQFSCPX с FDEGXFSCPX с VCDAXFSCPX с ONEQFSCPX с VGHCX
Часто сравнивают с FSRPX:
FSRPX с FXAIXFSRPX с RTHFSRPX с IBUYFSRPX с VOOFSRPX с ONLNFSRPX с PSIFSRPX с FOCPX

Доходность на риск

FSCPX vs. FSRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSRPX
Ранг доходности на риск FSRPX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCPX c FSRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCPXFSRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.15

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
-0.06

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.16

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.92

-0.38

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCPX vs. FSRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа FSRPX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и FSRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCPXFSRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

-0.15

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.14

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.64

-0.10

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и FSRPX

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, примерно равная максимальной просадке FSRPX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FSRPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCPXFSRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-55.75%

-2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-17.79%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.71%

-22.58%

-5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-39.01%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-39.01%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-11.03%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-9.09%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

7.49%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и FSRPX

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCPXFSRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.65%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

16.52%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

19.26%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.78%

22.72%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

21.62%

+1.10%

Сравнение комиссий FSCPX и FSRPX

FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSRPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и FSRPX

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности FSRPX в 6.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		9.17%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		6.69%8.75%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.37%0.14%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FSCPX and FSRPX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCPX has higher volatility (5.99%) compared to FSRPX (4.65%). In terms of maximum drawdown, FSCPX dropped -57.76% vs FSRPX's -55.75%.

FSCPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCPX и FSRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор