PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCPX с FSRPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCPX с FSRPX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX).

FSCPX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. FSRPX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCPX или FSRPX.

Корреляция

Корреляция между FSCPX и FSRPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и FSRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCPX:

0.25

FSRPX:

0.16

Коэф-т Сортино

FSCPX:

0.56

FSRPX:

0.36

Коэф-т Омега

FSCPX:

1.07

FSRPX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FSCPX:

0.21

FSRPX:

0.09

Коэф-т Мартина

FSCPX:

0.58

FSRPX:

0.36

Индекс Язвы

FSCPX:

12.10%

FSRPX:

8.79%

Дневная вол-ть

FSCPX:

27.03%

FSRPX:

21.44%

Макс. просадка

FSCPX:

-57.37%

FSRPX:

-55.00%

Текущая просадка

FSCPX:

-18.61%

FSRPX:

-26.52%

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у FSRPX с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции FSCPX уступали акциям FSRPX по среднегодовой доходности: 6.70% против 7.92% соответственно.

FSCPX

С начала года

-5.40%

1 месяц

15.50%

6 месяцев

-7.26%

1 год

6.67%

5 лет

7.18%

10 лет

6.70%

FSRPX

С начала года

-2.62%

1 месяц

8.29%

6 месяцев

-6.39%

1 год

3.41%

5 лет

3.96%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSCPX и FSRPX

FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FSRPX в 0.72%.

FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCPX и FSRPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCPX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSRPX
Ранг риск-скорректированной доходности FSRPX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSRPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCPX c FSRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа FSRPX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и FSRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и FSRPX

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности FSRPX в 10.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		0.07%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.22%0.37%0.33%0.90%2.70%4.98%
FSRPX
Fidelity Select Retailing Portfolio		10.60%12.41%7.40%2.90%15.92%6.82%2.13%2.17%3.60%0.14%1.32%7.99%

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и FSRPX

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.37%, примерно равная максимальной просадке FSRPX в -55.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FSRPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и FSRPX

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Fidelity Select Retailing Portfolio (FSRPX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...