PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCPX с FDEGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCPX с FDEGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX).

FSCPX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCPX или FDEGX.

Корреляция

Корреляция между FSCPX и FDEGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и FDEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCPX:

-0.05

FDEGX:

0.56

Коэф-т Сортино

FSCPX:

0.14

FDEGX:

0.96

Коэф-т Омега

FSCPX:

1.02

FDEGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSCPX:

-0.02

FDEGX:

0.61

Коэф-т Мартина

FSCPX:

-0.07

FDEGX:

1.94

Индекс Язвы

FSCPX:

11.98%

FDEGX:

8.20%

Дневная вол-ть

FSCPX:

26.43%

FDEGX:

27.35%

Макс. просадка

FSCPX:

-57.37%

FDEGX:

-85.76%

Текущая просадка

FSCPX:

-24.61%

FDEGX:

-8.75%

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -12.38%, что значительно ниже, чем у FDEGX с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции FSCPX уступали акциям FDEGX по среднегодовой доходности: 6.01% против 10.66% соответственно.

FSCPX

С начала года

-12.38%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

-13.07%

1 год

-0.90%

5 лет

5.22%

10 лет

6.01%

FDEGX

С начала года

1.31%

1 месяц

15.20%

6 месяцев

-3.84%

1 год

15.09%

5 лет

12.83%

10 лет

10.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSCPX и FDEGX

FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FDEGX в 0.63%.

FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCPX и FDEGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCPX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
FDEGX
Ранг риск-скорректированной доходности FDEGX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCPX c FDEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FDEGX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и FDEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и FDEGX

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FDEGX в 7.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		0.08%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.22%0.37%0.33%0.90%2.70%4.98%
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		7.79%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.43%0.59%0.13%0.31%

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и FDEGX

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки FDEGX в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FDEGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и FDEGX

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеют волатильность 8.39% и 8.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...