Сравнение FSCPX с FDLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX).
FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. FDLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 мая 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCPX и FDLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCPX и FDLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | -8.17% | 7.88% | 24.56% | 41.81% | -34.88% | 19.23% | 35.68% | 27.06% | -1.03% | 21.70% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | -9.97% | -5.30% | 13.64% | 30.14% | -15.27% | 21.66% | 18.59% | 28.78% | -7.65% | 29.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCPX показывает доходность -8.17%, что значительно выше, чем у FDLSX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции FSCPX превзошли акции FDLSX по среднегодовой доходности: 11.32% против 9.35% соответственно.
FSCPX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 11.32%
FDLSX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -20.45%
- 1 год
- -11.47%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCPX и FDLSX
FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FDLSX в 0.74%.
Доходность на риск
FSCPX vs. FDLSX — Ранг доходности на риск
FSCPX
FDLSX
Сравнение FSCPX c FDLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCPX | FDLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.44 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | -0.46 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.46 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -1.07 | +4.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCPX | FDLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.44 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.42 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FSCPX и FDLSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCPX и FDLSX
Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что меньше доходности FDLSX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCPX Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio | 6.30% | 5.78% | 7.41% | 2.17% | 13.79% | 9.08% | 1.16% | 2.22% | 3.32% | 3.72% | 0.90% | 3.81% |
FDLSX Fidelity Select Leisure Portfolio | 10.13% | 9.12% | 1.57% | 1.64% | 3.32% | 22.77% | 2.36% | 6.43% | 19.76% | 6.33% | 1.01% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок FSCPX и FDLSX
Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что больше максимальной просадки FDLSX в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и FDLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCPX | FDLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.76% | -51.58% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -28.33% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.23% | -28.33% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.23% | -48.44% | +9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.02% | -26.21% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.56% | -8.91% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 12.18% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCPX и FDLSX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Fidelity Select Leisure Portfolio (FDLSX) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCPX | FDLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 6.54% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 18.04% | -4.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.89% | 24.60% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.72% | 21.47% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 22.28% | +0.34% |