PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSCPX с VCDAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCPX с VCDAX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX).

FSCPX управляется Fidelity Investments. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSCPX или VCDAX.

Корреляция

Корреляция между FSCPX и VCDAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и VCDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSCPX:

0.50

VCDAX:

0.63

Коэф-т Сортино

FSCPX:

0.94

VCDAX:

1.11

Коэф-т Омега

FSCPX:

1.12

VCDAX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FSCPX:

0.50

VCDAX:

0.63

Коэф-т Мартина

FSCPX:

1.47

VCDAX:

1.84

Индекс Язвы

FSCPX:

9.51%

VCDAX:

9.34%

Дневная вол-ть

FSCPX:

26.44%

VCDAX:

26.06%

Макс. просадка

FSCPX:

-57.37%

VCDAX:

-61.66%

Текущая просадка

FSCPX:

-10.73%

VCDAX:

-10.28%

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у VCDAX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции FSCPX уступали акциям VCDAX по среднегодовой доходности: 10.99% против 12.61% соответственно.

FSCPX

С начала года

-5.19%

1 месяц

15.49%

6 месяцев

-0.32%

1 год

13.10%

5 лет

13.81%

10 лет

10.99%

VCDAX

С начала года

-4.25%

1 месяц

15.23%

6 месяцев

-0.78%

1 год

16.32%

5 лет

16.62%

10 лет

12.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSCPX и VCDAX

FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCDAX в 0.10%.

FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSCPX и VCDAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FSCPX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VCDAX
Ранг риск-скорректированной доходности VCDAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSCPX c VCDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCDAX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и VCDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и VCDAX

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности VCDAX в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		7.59%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.35%4.05%0.90%3.89%7.79%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.81%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и VCDAX

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.37%, что меньше максимальной просадки VCDAX в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и VCDAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и VCDAX

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что FSCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...