PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCPX с VCDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSCPX с VCDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX).

FSCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 1990 г.. VCDAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 июл. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FSCPX и VCDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCPX и VCDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		-8.17%7.88%24.56%41.81%-34.88%19.23%35.68%27.06%-1.03%21.70%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		-8.61%5.66%24.37%40.40%-35.17%26.20%48.18%27.55%-2.26%22.83%

Доходность по периодам

С начала года, FSCPX показывает доходность -8.17%, что значительно выше, чем у VCDAX с доходностью -8.61%. За последние 10 лет акции FSCPX уступали акциям VCDAX по среднегодовой доходности: 11.32% против 12.58% соответственно.

FSCPX

1 день
3.54%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-8.17%
6 месяцев
-7.40%
1 год
13.69%
3 года*
14.82%
5 лет*
4.86%
10 лет*
11.32%

VCDAX

1 день
3.26%
1 месяц
-5.28%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-9.54%
1 год
9.93%
3 года*
13.35%
5 лет*
4.94%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio

Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSCPX:
FSCPX с FDLSXFSCPX с QQQFSCPX с FOCPXFSCPX с ONEQFSCPX с VGHCXFSCPX с FDEGXFSCPX с FSRPX
Часто сравнивают с VCDAX:
VCDAX с VCSAXVCDAX с VIGAXVCDAX с VITAXVCDAX с VTSAXVCDAX с VFIAXVCDAX с VGTVCDAX с VWNEX

Сравнение комиссий FSCPX и VCDAX

FSCPX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VCDAX в 0.10%.

FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FSCPX vs. VCDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCPX
Ранг доходности на риск FSCPX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCPX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCPX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VCDAX
Ранг доходности на риск VCDAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCDAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCDAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCDAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCDAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCDAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCPX c VCDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCPXVCDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.46

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

0.85

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

0.70

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

2.32

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCPX vs. VCDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCPX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа VCDAX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCPX и VCDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCPXVCDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Корреляция

Корреляция между FSCPX и VCDAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCPX и VCDAX

Дивидендная доходность FSCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности VCDAX в 0.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCPX
Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio		6.30%5.78%7.41%2.17%13.79%9.08%1.16%2.22%3.32%3.72%0.90%3.81%
VCDAX
Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares		0.80%0.74%0.74%0.84%0.98%1.82%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.33%

Просадки

Сравнение просадок FSCPX и VCDAX

Максимальная просадка FSCPX за все время составила -57.76%, что меньше максимальной просадки VCDAX в -61.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCPX и VCDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSCPXVCDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.76%

-61.66%

+3.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-15.57%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-38.51%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

-38.51%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-12.82%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.56%

-9.33%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.73%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCPX и VCDAX

Fidelity Select Consumer Discretionary Portfolio (FSCPX) и Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares (VCDAX) имеют волатильность 7.52% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSCPXVCDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

7.39%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

13.93%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

24.22%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.72%

23.95%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

22.42%

+0.20%