PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHCX с FBTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGHCX с FBTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX).

VGHCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и FBTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGHCX и FBTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-3.03%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		2.24%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%25.74%-3.86%25.80%

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у FBTAX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям FBTAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 11.86% соответственно.

VGHCX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
6.81%
1 год
14.67%
3 года*
10.29%
5 лет*
8.62%
10 лет*
9.58%

FBTAX

1 день
5.08%
1 месяц
-0.75%
С начала года
2.24%
6 месяцев
15.54%
1 год
55.40%
3 года*
20.44%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX
Часто сравнивают с FBTAX:
FBTAX с FBIOXFBTAX с VTIFBTAX с SCHGFBTAX с IBBFBTAX с VOOFBTAX с FSHCXFBTAX с VGT

Сравнение комиссий VGHCX и FBTAX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FBTAX в 1.00%.

FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGHCX vs. FBTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHCX c FBTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHCXFBTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.94

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.53

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

3.16

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.39

12.63

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHCX vs. FBTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FBTAX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и FBTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHCXFBTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.94

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.31

+0.62

Корреляция

Корреляция между VGHCX и FBTAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и FBTAX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%, что больше доходности FBTAX в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.81%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		1.42%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и FBTAX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки FBTAX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и FBTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGHCXFBTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-63.55%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-13.60%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.95%

-36.51%

+19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.18%

-38.82%

+11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-2.54%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-21.34%

+16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.71%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и FBTAX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 5.81%, в то время как у Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGHCXFBTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

9.36%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

17.00%

-6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

26.00%

-8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

23.32%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

24.59%

-6.95%