PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBTAX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTAX с SCHG

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBTAX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между FBTAX и SCHG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBTAX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBTAX:

-0.37

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

FBTAX:

-0.46

SCHG:

0.90

Коэф-т Омега

FBTAX:

0.94

SCHG:

1.12

Коэф-т Кальмара

FBTAX:

-0.29

SCHG:

0.57

Коэф-т Мартина

FBTAX:

-0.72

SCHG:

1.88

Индекс Язвы

FBTAX:

15.39%

SCHG:

7.10%

Дневная вол-ть

FBTAX:

24.44%

SCHG:

25.28%

Макс. просадка

FBTAX:

-60.08%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

FBTAX:

-29.70%

SCHG:

-7.26%

Доходность по периодам

С начала года, FBTAX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции FBTAX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: -0.53% против 15.64% соответственно.

FBTAX

С начала года

-7.90%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-16.08%

1 год

-8.89%

3 года

8.32%

5 лет

-3.03%

10 лет

-0.53%

SCHG

С начала года

-3.17%

1 месяц

11.31%

6 месяцев

-1.72%

1 год

13.96%

3 года

22.94%

5 лет

18.22%

10 лет

15.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FBTAX и SCHG

FBTAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBTAX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTAX
Ранг риск-скорректированной доходности FBTAX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBTAX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBTAX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTAX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTAX и SCHG

Дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности SCHG в 0.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		3.17%2.92%1.15%0.00%0.79%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%5.36%2.45%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.42%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FBTAX и SCHG

Максимальная просадка FBTAX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTAX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBTAX и SCHG

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...