Сравнение FBTAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FBTAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBTAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 2.40% | 39.54% | 5.37% | 10.70% | -7.95% | -3.10% | 32.17% | 25.74% | -3.86% | 25.80% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.13% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FBTAX показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции FBTAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.88% против 13.75% соответственно.
FBTAX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 16.20%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- 11.88%
VTI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBTAX и VTI
FBTAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FBTAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FBTAX
VTI
Сравнение FBTAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 0.94 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 1.47 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.53 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 7.16 | +7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 0.94 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.62 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.75 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FBTAX и VTI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTAX и VTI
Дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 1.42% | 1.45% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 20.12% | 8.37% | 6.77% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 5.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FBTAX и VTI
Максимальная просадка FBTAX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBTAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -55.45% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -8.92% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -25.36% | -11.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -35.00% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -5.39% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -8.08% | -13.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 2.62% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTAX и VTI
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что FBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBTAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 5.41% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.95% | 9.75% | +7.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.90% | 19.02% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 17.40% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 18.28% | +6.30% |