PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBTAX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTAX с VTI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBTAX или VTI.

Корреляция

Корреляция между FBTAX и VTI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBTAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBTAX:

-0.48

VTI:

0.64

Коэф-т Сортино

FBTAX:

-0.56

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

FBTAX:

0.93

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

FBTAX:

-0.32

VTI:

0.70

Коэф-т Мартина

FBTAX:

-0.85

VTI:

2.67

Индекс Язвы

FBTAX:

14.54%

VTI:

5.08%

Дневная вол-ть

FBTAX:

23.73%

VTI:

20.28%

Макс. просадка

FBTAX:

-60.08%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FBTAX:

-29.81%

VTI:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, FBTAX показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции FBTAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.37% против 12.02% соответственно.

FBTAX

С начала года

-8.05%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

-23.97%

1 год

-11.30%

5 лет

-2.55%

10 лет

-0.37%

VTI

С начала года

-0.53%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-2.80%

1 год

12.82%

5 лет

17.03%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBTAX и VTI

FBTAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBTAX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTAX
Ранг риск-скорректированной доходности FBTAX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBTAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBTAX на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTAX и VTI

Дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности VTI в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		3.18%2.92%1.15%0.00%0.79%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%5.36%2.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FBTAX и VTI

Максимальная просадка FBTAX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBTAX и VTI

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что FBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...