PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBTAX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBTAX и VTI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FBTAX с VTI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBTAX или VTI.

Доходность

Сравнение доходности FBTAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBTAX:

-0.23

VTI:

0.68

Коэф-т Сортино

FBTAX:

-0.15

VTI:

0.98

Коэф-т Омега

FBTAX:

0.98

VTI:

1.14

Коэф-т Кальмара

FBTAX:

-0.17

VTI:

0.63

Коэф-т Мартина

FBTAX:

-0.39

VTI:

2.36

Индекс Язвы

FBTAX:

14.39%

VTI:

5.17%

Дневная вол-ть

FBTAX:

24.44%

VTI:

20.37%

Макс. просадка

FBTAX:

-60.08%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

FBTAX:

-23.24%

VTI:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, FBTAX показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции FBTAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.33% против 12.13% соответственно.

FBTAX

С начала года

-7.35%

1 месяц

-3.19%

6 месяцев

-15.35%

1 год

-5.69%

3 года

9.99%

5 лет

2.44%

10 лет

3.33%

VTI

С начала года

0.38%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-2.68%

1 год

13.67%

3 года

13.71%

5 лет

15.23%

10 лет

12.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий FBTAX и VTI

FBTAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBTAX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTAX
Ранг риск-скорректированной доходности FBTAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBTAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBTAX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTAX и VTI

Дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности VTI в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		6.47%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%2.45%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.29%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FBTAX и VTI

Максимальная просадка FBTAX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTAX и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBTAX и VTI

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что FBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...