PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBTAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBTAX с VOO

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBTAX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FBTAX и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FBTAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBTAX:

-0.44

VOO:

0.60

Коэф-т Сортино

FBTAX:

-0.52

VOO:

0.96

Коэф-т Омега

FBTAX:

0.93

VOO:

1.14

Коэф-т Кальмара

FBTAX:

-0.31

VOO:

0.62

Коэф-т Мартина

FBTAX:

-0.78

VOO:

2.35

Индекс Язвы

FBTAX:

15.31%

VOO:

4.90%

Дневная вол-ть

FBTAX:

24.44%

VOO:

19.45%

Макс. просадка

FBTAX:

-60.08%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FBTAX:

-29.73%

VOO:

-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, FBTAX показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции FBTAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.62% против 12.60% соответственно.

FBTAX

С начала года

-7.94%

1 месяц

3.09%

6 месяцев

-14.30%

1 год

-10.61%

3 года

7.65%

5 лет

-3.04%

10 лет

-0.62%

VOO

С начала года

-0.17%

1 месяц

10.68%

6 месяцев

-1.11%

1 год

11.53%

3 года

15.43%

5 лет

16.33%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий FBTAX и VOO

FBTAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBTAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTAX
Ранг риск-скорректированной доходности FBTAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBTAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBTAX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTAX и VOO

Дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности VOO в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		3.17%2.92%1.15%0.00%0.79%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%5.36%2.45%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.30%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FBTAX и VOO

Максимальная просадка FBTAX за все время составила -60.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBTAX и VOO

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что FBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...