Сравнение FBTAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FBTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FBTAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBTAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 2.24% | 39.54% | 5.37% | 10.70% | -7.95% | -3.10% | 32.17% | 25.74% | -3.86% | 25.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FBTAX показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FBTAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.86% против 14.14% соответственно.
FBTAX
- 1 день
- 5.08%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 15.54%
- 1 год
- 55.40%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 11.86%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBTAX и VOO
FBTAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FBTAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FBTAX
VOO
Сравнение FBTAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBTAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.01 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 1.53 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 1.55 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 7.31 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBTAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.01 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.79 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.83 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между FBTAX и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBTAX и VOO
Дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBTAX Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A | 1.42% | 1.45% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 20.12% | 8.37% | 6.77% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 5.36% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FBTAX и VOO
Максимальная просадка FBTAX за все время составила -63.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBTAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.55% | -33.99% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -11.98% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.51% | -24.52% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -33.99% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -5.55% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.34% | -3.72% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.55% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBTAX и VOO
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FBTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBTAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 5.34% | +4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 9.47% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 18.11% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 16.82% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 17.99% | +6.60% |