PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBTAX с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBTAX с FBIOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBTAX (Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FBTAX returned 10.67%/yr vs 9.29%/yr for FBIOX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FBTAX charges 1.00%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности FBTAX и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBTAX показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции FBTAX превзошли акции FBIOX по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.29% соответственно.

FBTAX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.75%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-3.24%
1 год
46.95%
3 года*
17.55%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.67%

FBIOX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.86%
6 месяцев
1.10%
1 год
44.91%
3 года*
16.41%
5 лет*
6.02%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBTAX и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		0.59%39.54%5.37%10.70%-7.95%-3.10%32.17%25.74%-3.86%25.80%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		1.86%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Correlation

The correlation between FBTAX and FBIOX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2000 г.

0.99

The correlation between FBTAX and FBIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBTAX и FBIOX

Секторы
FBTAX
FBIOX

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FBTAX
100.0%
FBIOX
100.0%

Сырьевые материалы

FBTAX

-

FBIOX

-

Коммуникационные услуги

FBTAX

-

FBIOX

-

Потребительский циклический сектор

FBTAX

-

FBIOX

-

Потребительский защитный сектор

FBTAX

-

FBIOX

-

Энергетика

FBTAX

-

FBIOX

-

Финансовые услуги

FBTAX

-

FBIOX

-

Промышленность

FBTAX

-

FBIOX

-

Недвижимость

FBTAX

-

FBIOX

-

Технологии

FBTAX

-

FBIOX

-

Коммунальные услуги

FBTAX

-

FBIOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с FBTAX:
FBTAX с VTIFBTAX с SCHGFBTAX с FSHCXFBTAX с VOOFBTAX с IBBFBTAX с VGTFBTAX с HGHYX
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIXFBIOX с SPY

Доходность на риск

FBTAX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBTAX
Ранг доходности на риск FBTAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTAX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBTAX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBTAXFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.18

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.99

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

5.90

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

18.34

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBTAX vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBTAX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIOX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBTAX и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBTAXFBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.18

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.24

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FBTAX и FBIOX

Максимальная просадка FBTAX за все время составила -63.55%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBTAX и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBTAXFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.55%

-71.98%

+8.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.62%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.86%

-27.83%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.51%

-44.87%

+8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-48.66%

+9.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-5.32%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.22%

-23.63%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.45%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FBTAX и FBIOX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A (FBTAX) составляет 6.88%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что FBTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBTAXFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

7.29%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.63%

16.29%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

20.71%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

24.97%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

26.25%

-1.83%

Сравнение комиссий FBTAX и FBIOX

FBTAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBTAX и FBIOX

Дивидендная доходность FBTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности FBIOX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.60%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
FBTAX
Fidelity Advisor Biotechnology Fund Class A		1.44%1.45%6.00%1.15%0.00%20.12%8.37%6.77%2.50%0.00%0.00%5.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FBTAX and FBIOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBIOX has higher volatility (7.29%) compared to FBTAX (6.88%). In terms of maximum drawdown, FBTAX dropped -63.55% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBTAX и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор