PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHCX с ACRNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHCX с ACRNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGHCX (Vanguard Health Care Fund Investor Shares) and ACRNX (Columbia Acorn Fund) are both mutual funds - VGHCX is a Health & Biotech Equities fund managed by Vanguard, while ACRNX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, VGHCX returned 8.79%/yr vs 9.49%/yr for ACRNX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHCX charges 0.30%/yr vs 0.83%/yr for ACRNX.

Доходность

Сравнение доходности VGHCX и ACRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHCX показывает доходность -4.67%, что значительно ниже, чем у ACRNX с доходностью 15.48%. За последние 10 лет акции VGHCX уступали акциям ACRNX по среднегодовой доходности: 8.79% против 9.49% соответственно.

VGHCX

1 день
-1.56%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-4.29%
1 год
16.18%
3 года*
8.30%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.79%

ACRNX

1 день
1.75%
1 месяц
7.60%
С начала года
15.48%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.40%
3 года*
14.71%
5 лет*
3.94%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHCX и ACRNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		-4.67%19.63%8.99%5.46%-1.05%14.36%12.57%22.93%1.03%19.59%
ACRNX
Columbia Acorn Fund		15.48%4.80%14.46%21.85%-33.80%8.62%29.65%26.65%-8.82%25.22%

Correlation

The correlation between VGHCX and ACRNX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 1984 г.

0.67

The correlation between VGHCX and ACRNX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares

Columbia Acorn Fund

Часто сравнивают с VGHCX:
VGHCX с VHTVGHCX с FSHCXVGHCX с FSPHXVGHCX с VOOVGHCX с VPMCXVGHCX с XLVVGHCX с VGSLX
Часто сравнивают с ACRNX:
ACRNX с SPYACRNX с NSEPXACRNX с SCHDACRNX с FCNTXACRNX с VTWOACRNX с IVVACRNX с CB

Доходность на риск

VGHCX vs. ACRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHCX
Ранг доходности на риск VGHCX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHCX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHCX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHCX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ACRNX
Ранг доходности на риск ACRNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRNX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRNX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHCX c ACRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) и Columbia Acorn Fund (ACRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHCXACRNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.57

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.21

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.93

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

7.37

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHCX vs. ACRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHCX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ACRNX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHCX и ACRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHCXACRNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.57

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.16

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.66

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VGHCX и ACRNX

Максимальная просадка VGHCX за все время составила -36.93%, что меньше максимальной просадки ACRNX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHCX и ACRNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHCXACRNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.93%

-56.70%

+19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-16.63%

+7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.08%

-30.05%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.95%

-45.58%

+28.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.18%

-45.58%

+18.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

0.00%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-8.77%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.35%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHCX и ACRNX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX) составляет 3.79%, в то время как у Columbia Acorn Fund (ACRNX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что VGHCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHCXACRNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

6.41%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

16.24%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

20.50%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

25.00%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

23.06%

-5.42%

Сравнение комиссий VGHCX и ACRNX

VGHCX берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ACRNX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHCX и ACRNX

Дивидендная доходность VGHCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRNX
Columbia Acorn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%8.55%23.63%39.09%63.48%
VGHCX
Vanguard Health Care Fund Investor Shares		6.93%6.00%22.72%7.17%5.44%8.31%7.96%11.82%9.10%7.30%8.54%8.16%

Часто задаваемые вопросы

VGHCX and ACRNX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACRNX has higher volatility (6.41%) compared to VGHCX (3.79%). In terms of maximum drawdown, VGHCX dropped -36.93% vs ACRNX's -56.70%.

ACRNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHCX и ACRNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор