Сравнение ACRNX с VTWO

С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 7.83% против 9.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ACRNX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRNX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRNX и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ACRNX и VTWO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и VTWO.

Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.