PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACRNX с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACRNX с CB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ACRNX (Columbia Acorn Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Columbia, while CB (Chubb Limited) is a stock. Over the past 10 years, ACRNX returned 9.49%/yr vs 11.41%/yr for CB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACRNX и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACRNX показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 9.49% против 11.41% соответственно.

ACRNX

1 день
1.75%
1 месяц
7.60%
С начала года
15.48%
6 месяцев
12.57%
1 год
30.40%
3 года*
14.71%
5 лет*
3.94%
10 лет*
9.49%

CB

1 день
0.15%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.50%
6 месяцев
6.65%
1 год
6.88%
3 года*
19.24%
5 лет*
14.29%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACRNX и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACRNX
Columbia Acorn Fund		15.48%4.80%14.46%21.85%-33.80%8.62%29.65%26.65%-8.82%25.22%
CB
Chubb Limited		0.50%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between ACRNX and CB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1993 г.

0.42

The correlation between ACRNX and CB shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn Fund

Chubb Limited

Часто сравнивают с ACRNX:
ACRNX с SPYACRNX с NSEPXACRNX с SCHDACRNX с VGHCXACRNX с FCNTXACRNX с VTWOACRNX с IVV
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

ACRNX vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRNX
Ранг доходности на риск ACRNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRNX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRNX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRNX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRNX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRNX c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ACRNXCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.40

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.70

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

0.74

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

1.55

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ACRNX vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRNX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа CB равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRNX и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ACRNXCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.40

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ACRNX и CB

Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACRNXCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-50.99%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-9.36%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.05%

-14.35%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.58%

-19.26%

-26.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-42.59%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.49%

+8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-10.68%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

4.87%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRNX и CB

Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACRNXCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.57%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

12.54%

+3.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

17.33%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

20.28%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

23.65%

-0.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRNX и CB

ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRNX
Columbia Acorn Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%8.55%23.63%39.09%63.48%
CB
Chubb Limited		1.24%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%

Часто задаваемые вопросы

ACRNX and CB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACRNX has higher volatility (6.41%) compared to CB (4.57%). In terms of maximum drawdown, ACRNX dropped -56.70% vs CB's -50.99%.

ACRNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACRNX и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор