Сравнение ACRNX с CB

С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.13%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 7.83% против 12.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACRNX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRNX и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ACRNX и CB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и CB.

Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.