PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ACRNX с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ACRNX с CB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ACRNX (Columbia Acorn Fund) is Mid Cap Growth Equities fund managed by Columbia, while CB (Chubb Limited) is a stock. Over the past 10 years, ACRNX returned 9.37%/yr vs 12.29%/yr for CB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACRNX и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACRNX показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 9.37% против 12.29% соответственно.

ACRNX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.64%
6 месяцев
6.18%
С начала года
15.09%
1 год
25.32%
3 года*
12.35%
5 лет*
3.13%
10 лет*
9.37%

CB

1 день
1.86%
1 месяц
4.50%
6 месяцев
14.84%
С начала года
10.79%
1 год
25.39%
3 года*
23.14%
5 лет*
17.29%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACRNX и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACRNX
Columbia Acorn Fund		15.09%4.80%14.46%21.85%-33.80%8.62%29.65%26.65%-8.82%25.78%
CB
Chubb Limited		10.79%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between ACRNX and CB is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г.

0.41

The correlation between ACRNX and CB shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Acorn Fund

Chubb Limited

Часто сравнивают с ACRNX:
ACRNX с NSEPXACRNX с SPYACRNX с SCHDACRNX с VGHCXACRNX с FCNTXACRNX с VTWOACRNX с IVV
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CICB с CINFCB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

ACRNX vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACRNX
Ранг доходности на риск ACRNX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACRNX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACRNX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACRNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACRNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACRNX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACRNX c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACRNXCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.37

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.08

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.73

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

7.36

-1.35

ACRNX vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACRNX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CB равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACRNX и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACRNX и CB

Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACRNXCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-50.99%

-5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-9.36%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.05%

-14.35%

-15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.58%

-19.26%

-26.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

-42.59%

-2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-4.84%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-10.66%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.46%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ACRNX и CB

Текущая волатильность для Columbia Acorn Fund (ACRNX) составляет 6.88%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACRNXCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

8.20%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.83%

14.23%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.17%

18.65%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.28%

20.39%

+4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.13%

23.73%

-0.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACRNX и CB

Дивидендная доходность ACRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности CB в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACRNX
Columbia Acorn Fund		0.91%0.00%0.00%0.00%5.30%26.17%13.28%11.43%8.55%24.10%39.09%63.48%
CB
Chubb Limited		1.14%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%

Часто задаваемые вопросы

ACRNX and CB have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CB has higher volatility (8.20%) compared to ACRNX (6.88%). In terms of maximum drawdown, ACRNX dropped -56.70% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACRNX и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор