Сравнение ACRNX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRNX и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | -9.00% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.33% против 14.02% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- -9.00%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- -1.27%
- 10 лет*
- 7.33%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACRNX и IVV
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
ACRNX vs. IVV — Ранг доходности на риск
ACRNX
IVV
Сравнение ACRNX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRNX | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.97 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.49 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.53 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 7.32 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRNX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.97 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.70 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между ACRNX и IVV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и IVV
ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и IVV
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRNX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -55.25% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -12.06% | -4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -24.53% | -21.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -33.90% | -11.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -6.26% | -13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -10.85% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 2.53% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и IVV
Columbia Acorn Fund (ACRNX) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRNX | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 5.30% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 9.45% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 18.31% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 16.89% | +7.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.88% | 18.04% | +4.84% |