PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHAX с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с XHS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds. VGHAX is actively managed, while XHS is passively managed. Over the past 10 years, VGHAX returned 9.65%/yr vs 8.61%/yr for XHS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHAX charges 0.27%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции VGHAX превзошли акции XHS по среднегодовой доходности: 9.65% против 8.61% соответственно.

VGHAX

1 день
0.94%
1 месяц
0.55%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
-1.44%
1 год
21.67%
3 года*
9.72%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.65%

XHS

1 день
0.88%
1 месяц
8.42%
С начала года
15.40%
6 месяцев
14.24%
1 год
28.59%
3 года*
11.29%
5 лет*
1.64%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHAX и XHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-0.90%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		15.40%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%

Correlation

The correlation between VGHAX and XHS is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2011 г.

0.71

The correlation between VGHAX and XHS shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGHAX и XHS

Секторы
VGHAX
XHS

Здравоохранение

98.3%
97.9%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
2.1%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VGHAX
98.3%
XHS
97.9%

Потребительский защитный сектор

VGHAX
1.2%
XHS

-

Финансовые услуги

VGHAX
0.0%
XHS
2.1%

Сырьевые материалы

VGHAX
0.0%
XHS

-

Коммуникационные услуги

VGHAX

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

VGHAX

-

XHS

-

Энергетика

VGHAX

-

XHS

-

Промышленность

VGHAX

-

XHS

-

Недвижимость

VGHAX

-

XHS

-

Технологии

VGHAX

-

XHS

-

Коммунальные услуги

VGHAX

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с FXAIXXHS с SPYG

Доходность на риск

VGHAX vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGHAXXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.60

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.21

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.39

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

6.63

-0.14

VGHAX vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHS равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и XHS

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-39.32%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-11.99%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-17.81%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-32.62%

+15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-39.32%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

0.00%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-10.16%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.32%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и XHS

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.47%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.25%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.94%

17.92%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

21.13%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.60%

22.40%

-4.80%

Сравнение комиссий VGHAX и XHS

VGHAX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и XHS

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности XHS в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.73%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.22%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

VGHAX and XHS have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGHAX has higher volatility (4.75%) compared to XHS (4.47%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs XHS's -39.32%.

XHS currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор