Сравнение VGHAX с XHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS).
VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. XHS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Health Care Services Select Industry Index. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGHAX и XHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGHAX и XHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -3.02% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | 1.07% | 19.64% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | -5.88% | 18.83% | 1.76% | 5.15% | -19.87% | 9.76% | 33.66% | 18.81% | 1.96% | 17.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VGHAX показывает доходность -3.02%, что значительно выше, чем у XHS с доходностью -5.88%. За последние 10 лет акции VGHAX превзошли акции XHS по среднегодовой доходности: 9.49% против 6.57% соответственно.
VGHAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.49%
XHS
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHAX и XHS
VGHAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XHS в 0.35%.
Доходность на риск
VGHAX vs. XHS — Ранг доходности на риск
VGHAX
XHS
Сравнение VGHAX c XHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHAX | XHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.16 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.36 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.22 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 0.60 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHAX | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.16 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.05 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VGHAX и XHS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHAX и XHS
Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности XHS в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 6.88% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
XHS SPDR S&P Health Care Services ETF | 0.29% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.23% | 2.37% | 0.34% | 0.22% | 0.28% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок VGHAX и XHS
Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и XHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGHAX | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.85% | -39.32% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -12.61% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -32.62% | +15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -39.32% | +12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -11.97% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -10.27% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 4.57% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHAX и XHS
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGHAX | XHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 5.01% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 12.44% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 19.24% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 21.05% | -3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 22.41% | -4.83% |