PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHAX с XHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с XHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and XHS (SPDR S&P Health Care Services ETF) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VGHAX returned 8.70%/yr vs 7.46%/yr for XHS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHAX charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for XHS.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и XHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у XHS с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции VGHAX превзошли акции XHS по среднегодовой доходности: 8.70% против 7.46% соответственно.

VGHAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.26%
1 год
16.26%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.70%

XHS

1 день
0.28%
1 месяц
2.77%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.39%
1 год
16.58%
3 года*
8.47%
5 лет*
0.44%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHAX и XHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-4.65%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		6.32%18.83%1.76%5.15%-19.87%9.76%33.66%18.81%1.96%17.65%

Correlation

The correlation between VGHAX and XHS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VGHAX and XHS has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VGHAX и XHS

Секторы
VGHAX
XHS

Здравоохранение

97.8%
98.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%

-

Финансовые услуги

0.0%
2.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

VGHAX
97.8%
XHS
98.0%

Потребительский защитный сектор

VGHAX
1.2%
XHS

-

Финансовые услуги

VGHAX
0.0%
XHS
2.0%

Сырьевые материалы

VGHAX
0.0%
XHS

-

Коммуникационные услуги

VGHAX

-

XHS

-

Потребительский циклический сектор

VGHAX

-

XHS

-

Энергетика

VGHAX

-

XHS

-

Промышленность

VGHAX

-

XHS

-

Недвижимость

VGHAX

-

XHS

-

Технологии

VGHAX

-

XHS

-

Коммунальные услуги

VGHAX

-

XHS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

SPDR S&P Health Care Services ETF

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX
Часто сравнивают с XHS:
XHS с XLVXHS с IHFXHS с RXLXHS с SPYXHS с FHLCXHS с SPYGXHS с FXAIX

Доходность на риск

VGHAX vs. XHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
XHS
Ранг доходности на риск XHS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c XHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHAXXHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.95

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.39

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.39

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

3.83

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHAX vs. XHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHS равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и XHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHAXXHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.95

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.02

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.33

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и XHS

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки XHS в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и XHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXXHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-39.32%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-11.99%

+2.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-17.81%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-32.62%

+15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-39.32%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-1.78%

-5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-10.20%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.33%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и XHS

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 3.78%, в то время как у SPDR S&P Health Care Services ETF (XHS) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXXHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.80%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

11.86%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

17.56%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

21.10%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

22.40%

-4.82%

Сравнение комиссий VGHAX и XHS

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XHS в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и XHS

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности XHS в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		7.00%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%
XHS
SPDR S&P Health Care Services ETF		0.25%0.27%0.38%0.23%0.19%0.20%0.23%2.37%0.34%0.22%0.28%0.93%

Часто задаваемые вопросы

VGHAX and XHS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHS has higher volatility (4.80%) compared to VGHAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs XHS's -39.32%.

VGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и XHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор