Сравнение VGHAX с VFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).
VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности VGHAX и VFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGHAX и VFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | -3.02% | 19.72% | 9.10% | 5.51% | -1.00% | 12.82% | 12.62% | 22.99% | 1.07% | 19.64% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.21% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VGHAX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у VFSTX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции VGHAX превзошли акции VFSTX по среднегодовой доходности: 9.49% против 2.51% соответственно.
VGHAX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 9.49%
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGHAX и VFSTX
VGHAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGHAX vs. VFSTX — Ранг доходности на риск
VGHAX
VFSTX
Сравнение VGHAX c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGHAX | VFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.81 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.93 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.90 | -1.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 11.58 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGHAX | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.81 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.02 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.51 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между VGHAX и VFSTX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHAX и VFSTX
Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности VFSTX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 6.88% | 6.07% | 22.84% | 7.22% | 5.49% | 7.05% | 8.02% | 11.87% | 9.15% | 7.36% | 8.60% | 8.21% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.19% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VGHAX и VFSTX
Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и VFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGHAX | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.85% | -9.35% | -27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -1.71% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.92% | -9.35% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.17% | -9.35% | -17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -1.23% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -1.12% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 0.43% | +3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHAX и VFSTX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGHAX | VFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 0.78% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 1.50% | +9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 2.51% | +15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.01% | 2.94% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 2.46% | +15.12% |