PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHAX с SHSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с SHSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 10 years, VGHAX returned 8.70%/yr vs 9.11%/yr for SHSAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VGHAX charges 0.25%/yr vs 1.09%/yr for SHSAX.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и SHSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -4.65%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью -5.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGHAX имеют среднегодовую доходность 8.70%, а акции SHSAX немного впереди с 9.11%.

VGHAX

1 день
-1.55%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-4.26%
1 год
16.26%
3 года*
8.39%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.70%

SHSAX

1 день
-1.66%
1 месяц
0.02%
С начала года
-5.45%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.73%
3 года*
5.72%
5 лет*
3.74%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHAX и SHSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-4.65%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		-5.45%15.85%3.73%3.59%-5.94%11.88%19.44%25.27%7.93%24.74%

Correlation

The correlation between VGHAX and SHSAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.92

The correlation between VGHAX and SHSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX
Часто сравнивают с SHSAX:
SHSAX с ALARXSHSAX с DLHIXSHSAX с PHRAXSHSAX с MXMGXSHSAX с MXDPXSHSAX с MXISXSHSAX с FSHCX

Доходность на риск

VGHAX vs. SHSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SHSAX
Ранг доходности на риск SHSAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHSAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHSAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHSAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHSAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c SHSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHAXSHSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.94

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.46

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.31

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

3.28

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHAX vs. SHSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHSAX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и SHSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHAXSHSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.94

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.72

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и SHSAX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, примерно равная максимальной просадке SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и SHSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXSHSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-35.49%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-9.87%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-16.08%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-17.99%

+1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-28.36%

+1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.60%

-8.18%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.18%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.94%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и SHSAX

Текущая волатильность для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) составляет 3.78%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXSHSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

4.16%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

10.40%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

13.75%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

14.37%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

16.53%

+1.05%

Сравнение комиссий VGHAX и SHSAX

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SHSAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и SHSAX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности SHSAX в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHSAX
BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio		11.25%10.63%9.18%3.84%7.44%9.20%4.34%3.89%8.56%3.53%2.43%12.58%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		7.00%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VGHAX and SHSAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SHSAX has higher volatility (4.16%) compared to VGHAX (3.78%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs SHSAX's -35.49%.

VGHAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и SHSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор