PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGENX с DHIVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGENX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGENX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		22.75%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-14.68%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 22.75%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

VGENX

1 день
-1.07%
1 месяц
4.61%
С начала года
22.75%
6 месяцев
27.85%
1 год
33.67%
3 года*
28.53%
5 лет*
24.17%
10 лет*
10.74%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий VGENX и DHIVX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGENX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.62

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.10

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

2.47

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.63

9.58

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.62

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

0.81

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Корреляция

Корреляция между VGENX и DHIVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и DHIVX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.98%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и DHIVX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGENXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-36.18%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-7.73%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-20.41%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-3.31%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.98%

-5.65%

-9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.99%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и DHIVX

Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VGENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGENXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

2.70%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

6.98%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.82%

11.76%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

12.26%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

14.73%

+8.53%