PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с MGLBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с MGLBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Marsico Global Fund (MGLBX).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и MGLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Marsico Global Fund (MGLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и MGLBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
MGLBX
Marsico Global Fund		-3.97%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%81.92%27.18%-9.92%

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у MGLBX с доходностью -3.97%.

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

MGLBX

1 день
4.43%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-5.64%
1 год
23.40%
3 года*
27.17%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

Marsico Global Fund

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARXDHIVX с AWTAX
Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с DOCTMGLBX с FNCMXMGLBX с FCNTXMGLBX с FITLXMGLBX с VFTAXMGLBX с BPTRXMGLBX с NOIEX

Сравнение комиссий DHIVX и MGLBX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии MGLBX в 1.45%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
MGLBX
Marsico Global Fund

Доходность на риск

DHIVX vs. MGLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c MGLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Marsico Global Fund (MGLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXMGLBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.11

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.67

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.62

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

6.65

+2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. MGLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MGLBX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и MGLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXMGLBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.48

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между DHIVX и MGLBX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и MGLBX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности MGLBX в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
MGLBX
Marsico Global Fund		12.63%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и MGLBX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки MGLBX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и MGLBX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXMGLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-59.60%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-14.92%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-43.08%

+22.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-11.15%

+7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-11.65%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.63%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и MGLBX

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у Marsico Global Fund (MGLBX) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXMGLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

9.30%

-6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

14.55%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

22.44%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

21.69%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

22.87%

-8.14%