PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с MVOL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с MVOL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. MVOL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и MVOL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и MVOL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.33%11.02%11.08%7.28%-9.62%14.65%2.56%22.56%-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у MVOL.L с доходностью 0.33%.

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

MVOL.L

1 день
0.97%
1 месяц
-3.64%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.99%
3 года*
9.29%
5 лет*
6.14%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARXDHIVX с AWTAX
Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с VHYG.LMVOL.L с SLXX.L

Сравнение комиссий DHIVX и MVOL.L

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии MVOL.L в 0.35%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Доходность на риск

DHIVX vs. MVOL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c MVOL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXMVOL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.27

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.43

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.07

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

0.38

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

1.59

+7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. MVOL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа MVOL.L равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и MVOL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXMVOL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.27

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.58

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.73

-0.17

Корреляция

Корреляция между DHIVX и MVOL.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и MVOL.L

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как MVOL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и MVOL.L

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что больше максимальной просадки MVOL.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и MVOL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXMVOL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-28.82%

-7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.14%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-18.52%

-1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-4.18%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-3.33%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.97%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и MVOL.L

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXMVOL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.00%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

5.48%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

10.91%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

10.67%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

11.66%

+3.07%