Сравнение DHIVX с AWTAX
DHIVX (Centre Global Infrastructure Fund) and AWTAX (Virtus Water Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, DHIVX returned 9.18%/yr vs 2.38%/yr for AWTAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DHIVX charges 1.57%/yr vs 1.22%/yr for AWTAX.
Доходность
Сравнение доходности DHIVX и AWTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DHIVX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -3.00%.
DHIVX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- —
AWTAX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -4.26%
- 1 год
- -1.55%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам DHIVX и AWTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 10.26% | 16.30% | 20.25% | 5.34% | -3.28% | 7.51% | -7.17% | 25.27% | -4.07% |
AWTAX Virtus Water Fund | -3.00% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -9.13% |
Correlation
The correlation between DHIVX and AWTAX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between DHIVX and AWTAX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DHIVX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск
DHIVX
AWTAX
Сравнение DHIVX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DHIVX | AWTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.00 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.06 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -0.13 | +7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DHIVX и AWTAX
Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и AWTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DHIVX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.18% | -54.12% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -12.17% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.92% | -17.00% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.41% | -30.85% | +10.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -10.32% | +6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -9.90% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 5.16% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DHIVX и AWTAX
Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 3.45%, в то время как у Virtus Water Fund (AWTAX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DHIVX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.31% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 10.43% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.94% | 13.42% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.36% | 17.22% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 17.25% | -2.60% |
Сравнение комиссий DHIVX и AWTAX
DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии AWTAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DHIVX и AWTAX
Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности AWTAX в 12.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWTAX Virtus Water Fund | 12.30% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
DHIVX Centre Global Infrastructure Fund | 3.57% | 3.66% | 2.54% | 1.60% | 1.85% | 1.70% | 2.43% | 2.31% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DHIVX and AWTAX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWTAX has higher volatility (4.31%) compared to DHIVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, DHIVX dropped -36.18% vs AWTAX's -54.12%.
DHIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DHIVX и AWTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор