PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DHIVX с AWTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DHIVX с AWTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Virtus Water Fund (AWTAX).

DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г.. AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DHIVX и AWTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DHIVX и AWTAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%
AWTAX
Virtus Water Fund		-1.16%11.87%5.25%11.99%-21.01%25.39%16.68%32.78%-8.46%

Доходность по периодам

С начала года, DHIVX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -1.16%.

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

AWTAX

1 день
1.84%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
8.80%
3 года*
7.54%
5 лет*
3.92%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Centre Global Infrastructure Fund

Virtus Water Fund

Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX
Часто сравнивают с AWTAX:
AWTAX с VFIAXAWTAX с FSUTXAWTAX с PAXDXAWTAX с ASHIXAWTAX с DRMCXAWTAX с PGWCXAWTAX с ALOIX

Сравнение комиссий DHIVX и AWTAX

DHIVX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии AWTAX в 1.22%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
AWTAX
Virtus Water Fund

Доходность на риск

DHIVX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AWTAX
Ранг доходности на риск AWTAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWTAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWTAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWTAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWTAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWTAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DHIVX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DHIVXAWTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.63

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.98

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.12

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

0.86

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.58

2.88

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DHIVX vs. AWTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DHIVX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа AWTAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DHIVX и AWTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DHIVXAWTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.63

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.32

+0.25

Корреляция

Корреляция между DHIVX и AWTAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DHIVX и AWTAX

Дивидендная доходность DHIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности AWTAX в 12.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%
AWTAX
Virtus Water Fund		12.07%11.93%7.78%3.30%0.42%7.72%1.61%2.98%3.71%2.43%0.99%0.38%

Просадки

Сравнение просадок DHIVX и AWTAX

Максимальная просадка DHIVX за все время составила -36.18%, что меньше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DHIVX и AWTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DHIVXAWTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.18%

-54.12%

+17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-10.95%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.41%

-30.85%

+10.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.31%

-8.62%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-9.92%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.28%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DHIVX и AWTAX

Текущая волатильность для Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) составляет 2.70%, в то время как у Virtus Water Fund (AWTAX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DHIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DHIVXAWTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.36%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

9.12%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

14.79%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.26%

17.12%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.73%

17.27%

-2.54%