PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VGELX с TORIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VGELX и TORIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у TORIX с доходностью 24.15%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям TORIX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.93% соответственно.


VGELX

1 день
-0.52%
1 месяц
4.82%
6 месяцев
10.34%
С начала года
21.93%
1 год
31.43%
3 года*
26.26%
5 лет*
23.29%
10 лет*
9.34%
Всё время*
9.02%

TORIX

1 день
-0.30%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
14.16%
С начала года
24.15%
1 год
26.31%
3 года*
25.31%
5 лет*
22.51%
10 лет*
10.93%
Всё время*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам VGELX и TORIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGELX
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares
21.93%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund
24.15%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%

Correlation

The correlation between VGELX and TORIX is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.74

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г.

0.80

The correlation between VGELX and TORIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Доходность на риск

VGELX vs. TORIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VGELX c TORIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VGELXTORIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.59

3.51

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

8.16

+3.73

VGELX vs. TORIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа TORIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и TORIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGELX и TORIX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и TORIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VGELXTORIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-68.58%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-7.11%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-16.52%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-19.75%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-63.04%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-4.29%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-14.69%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.08%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и TORIX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 4.50%, в то время как у Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VGELXTORIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

5.76%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

12.21%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

15.02%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

19.51%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

24.87%

-1.81%

Сравнение комиссий VGELX и TORIX

VGELX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TORIX в 0.93%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и TORIX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности TORIX в 4.12%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund
4.12%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%
VGELX
Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares
7.09%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Часто задаваемые вопросы


VGELX and TORIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TORIX has higher volatility (5.76%) compared to VGELX (4.50%). In terms of maximum drawdown, VGELX dropped -65.22% vs TORIX's -68.58%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGELX и TORIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор