Сравнение VGELX с TORIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX).
VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VGELX и TORIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGELX и TORIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 24.12% | 20.76% | 30.46% | 8.87% | 23.70% | 27.80% | -30.80% | 13.32% | -17.12% | 3.31% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 21.71% | 4.94% | 42.91% | 14.18% | 22.20% | 40.84% | -29.47% | 18.33% | -15.14% | -1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VGELX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у TORIX с доходностью 21.71%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям TORIX по среднегодовой доходности: 10.96% против 13.14% соответственно.
VGELX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.52%
- 1 год
- 35.55%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.56%
- 10 лет*
- 10.96%
TORIX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 21.71%
- 6 месяцев
- 21.62%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 27.56%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGELX и TORIX
VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TORIX в 0.93%.
Доходность на риск
VGELX vs. TORIX — Ранг доходности на риск
VGELX
TORIX
Сравнение VGELX c TORIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGELX | TORIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.06 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.05 | 1.40 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.22 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 1.30 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.72 | 3.58 | +11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGELX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.06 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.32 | 1.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.42 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VGELX и TORIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGELX и TORIX
Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности TORIX в 4.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGELX Vanguard Energy Fund Admiral Shares | 6.96% | 4.79% | 34.15% | 6.91% | 4.71% | 3.70% | 4.54% | 3.38% | 3.07% | 3.05% | 1.91% | 2.70% |
TORIX Tortoise MLP & Pipeline Fund | 4.17% | 5.03% | 4.92% | 4.36% | 5.28% | 4.29% | 5.63% | 4.39% | 4.22% | 2.92% | 1.87% | 5.96% |
Просадки
Сравнение просадок VGELX и TORIX
Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и TORIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGELX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -68.58% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -15.10% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.72% | -19.75% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.13% | -63.04% | +1.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.78% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -14.95% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 5.50% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGELX и TORIX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) имеют волатильность 3.79% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGELX | TORIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 3.84% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 9.72% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 18.36% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 19.59% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.27% | 24.98% | -1.71% |