PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGELX с TORIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGELX с TORIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) and TORIX (Tortoise MLP & Pipeline Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, VGELX returned 9.54%/yr vs 11.28%/yr for TORIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VGELX charges 0.33%/yr vs 0.93%/yr for TORIX.

Доходность

Сравнение доходности VGELX и TORIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 20.09%, что значительно ниже, чем у TORIX с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции VGELX уступали акциям TORIX по среднегодовой доходности: 9.54% против 11.28% соответственно.

VGELX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.38%
С начала года
20.09%
6 месяцев
18.16%
1 год
33.01%
3 года*
28.30%
5 лет*
22.13%
10 лет*
9.54%

TORIX

1 день
1.68%
1 месяц
-1.90%
С начала года
21.93%
6 месяцев
21.45%
1 год
23.09%
3 года*
27.19%
5 лет*
21.01%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGELX и TORIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		20.09%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		21.93%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%

Correlation

The correlation between VGELX and TORIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.80

The correlation between VGELX and TORIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с QQQ
Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с VOOTORIX с AMLPTORIX с LNGTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с MLPX

Доходность на риск

VGELX vs. TORIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGELX c TORIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGELXTORIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.66

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.30

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.29

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.86

3.41

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.18

8.74

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGELX vs. TORIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа TORIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и TORIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGELXTORIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.66

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.07

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.45

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.42

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VGELX и TORIX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, примерно равная максимальной просадке TORIX в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и TORIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGELXTORIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-68.58%

+3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-7.11%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.30%

-16.52%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-19.75%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

-63.04%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-4.88%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.15%

-14.82%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.76%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и TORIX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) составляет 4.91%, в то время как у Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что VGELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TORIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGELXTORIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.23%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

11.38%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

14.62%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

19.69%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.21%

24.92%

-1.71%

Сравнение комиссий VGELX и TORIX

VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии TORIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и TORIX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности TORIX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.20%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		7.20%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Часто задаваемые вопросы

VGELX and TORIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TORIX has higher volatility (6.23%) compared to VGELX (4.91%). In terms of maximum drawdown, VGELX dropped -65.22% vs TORIX's -68.58%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGELX и TORIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор