PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGELX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGELX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

VGELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности VGELX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGELX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		24.12%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-14.61%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, VGELX показывает доходность 24.12%, что значительно выше, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

VGELX

1 день
0.04%
1 месяц
3.96%
С начала года
24.12%
6 месяцев
28.52%
1 год
35.55%
3 года*
29.14%
5 лет*
24.56%
10 лет*
10.96%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с SWTSX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MGLBXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARX

Сравнение комиссий VGELX и DHIVX

VGELX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGELX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGELX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGELXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.45

1.62

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

2.10

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.47

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.72

9.58

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGELX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGELX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGELX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGELXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.62

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.81

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.21

Корреляция

Корреляция между VGELX и DHIVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGELX и DHIVX

Дивидендная доходность VGELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		6.96%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGELX и DHIVX

Максимальная просадка VGELX за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGELX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGELXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-36.18%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-7.73%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-20.41%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.31%

+3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.26%

-5.65%

-13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.99%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VGELX и DHIVX

Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VGELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGELXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.70%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

6.98%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

11.76%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

12.26%

+6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.27%

14.73%

+8.54%