Сравнение VGEA.DE с VTIP
VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both exchange-traded funds - VGEA.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEA.DE returned -2.58%/yr vs 3.86%/yr for VTIP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VGEA.DE charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности VGEA.DE и VTIP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGEA.DE торгуется в EUR, в то время как VTIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTIP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGEA.DE показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.65%.
VGEA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -0.75%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -2.58%
- 10 лет*
- —
VTIP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.12%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение доходности по годам VGEA.DE и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -0.33% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.29% | -3.31% | 4.79% | 5.96% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.65% | -6.52% | 11.65% | 1.48% | 3.08% | 13.24% | -3.70% | 4.84% |
Correlation
The correlation between VGEA.DE and VTIP is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between VGEA.DE and VTIP shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEA.DE vs. VTIP — Ранг доходности на риск
VGEA.DE
VTIP
Сравнение VGEA.DE c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGEA.DE | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.18 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.06 | 3.45 | -3.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGEA.DE и VTIP
Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки VTIP в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEA.DE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -16.49% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -4.19% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.92% | -10.53% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -12.09% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -4.00% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -5.16% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 1.44% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEA.DE и VTIP
Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEA.DE | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 1.16% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 4.37% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 5.90% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 7.47% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.91% | 7.38% | -1.47% |
Сравнение комиссий VGEA.DE и VTIP
VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEA.DE и VTIP
VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
VGEA.DE and VTIP have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for VGEA.DE.
VGEA.DE is categorized as European Government Bonds, while VTIP is Inflation-Protected Bonds. VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.03% for VTIP.
Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор