Сравнение VGEA.DE с CORP
VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and CORP (PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - VGEA.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while CORP is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA US Corporate. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEA.DE returned -2.24%/yr vs 1.94%/yr for CORP. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. VGEA.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for CORP.
Доходность
Сравнение доходности VGEA.DE и CORP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGEA.DE торгуется в EUR, в то время как CORP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CORP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGEA.DE показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у CORP с доходностью 2.13%.
VGEA.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.33%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.24%
- 10 лет*
- —
CORP
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение доходности по годам VGEA.DE и CORP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.11% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.30% | -3.32% | 4.81% | 5.94% |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 2.13% | -4.86% | 9.24% | 5.85% | -9.68% | 6.21% | 0.66% | 12.85% |
Correlation
The correlation between VGEA.DE and CORP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between VGEA.DE and CORP has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEA.DE vs. CORP — Ранг доходности на риск
VGEA.DE
CORP
Сравнение VGEA.DE c CORP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEA.DE | CORP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.18 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.64 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEA.DE | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.80 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | 0.23 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.47 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок VGEA.DE и CORP
Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки CORP в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и CORP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEA.DE | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.34% | -16.80% | -5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.44% | -3.95% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.00% | -11.83% | +7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -11.96% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.91% | -5.22% | -8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -5.23% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 1.28% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEA.DE и CORP
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF (CORP) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CORP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEA.DE | CORP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 0.95% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.62% | 4.32% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 5.88% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 8.49% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 8.84% | -2.98% |
Сравнение комиссий VGEA.DE и CORP
VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CORP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEA.DE и CORP
VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CORP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.87% | 4.77% | 4.74% | 4.12% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.18% | 3.08% | 2.91% | 3.14% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGEA.DE and CORP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CORP.
VGEA.DE is categorized as European Government Bonds, while CORP is Corporate Bonds. VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while CORP tracks ICE BofA US Corporate. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.20% for CORP.
Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и CORP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор