PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEA.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGEA.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

VGEA.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VGEA.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGEA.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating		-0.35%0.67%1.54%6.93%-18.30%-3.32%4.81%-0.18%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, VGEA.DE показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

VGEA.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.18%
1 год
1.38%
3 года*
2.00%
5 лет*
-2.55%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VGEA.DE:
VGEA.DE с BNDVGEA.DE с PRAR.DEVGEA.DE с SPYVGEA.DE с EUNW.DEVGEA.DE с VTIPVGEA.DE с EUNL.DEVGEA.DE с CORP
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий VGEA.DE и VWCE.DE

VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
VGEA.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

VGEA.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEA.DE
Ранг доходности на риск VGEA.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEA.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEA.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEA.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEA.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEA.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.86

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.23

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.95

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

11.73

-10.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEA.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEA.DE на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEA.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEA.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.72

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.68

-0.79

Корреляция

Корреляция между VGEA.DE и VWCE.DE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEA.DE и VWCE.DE

Ни VGEA.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VGEA.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.34%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VGEA.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.34%

-33.43%

+11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-8.90%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-21.07%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.31%

-4.06%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-4.80%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.65%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEA.DE и VWCE.DE

Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) составляет 2.07%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGEA.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

4.40%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

8.53%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

15.78%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

13.72%

-7.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

16.25%

-10.40%