Сравнение VGEA.DE с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VGEA.DE и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGEA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Aggregate Treasury. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGEA.DE или BND.
Основные характеристики
| VGEA.DE | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.36% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 5.72% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | -4.53% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.43% | -0.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.17 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.80 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 3.35 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 1.89% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 5.38% | 5.85% |
| Макс. просадка | -22.34% | -18.84% |
| Текущая просадка | -15.56% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между VGEA.DE и BND составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VGEA.DE и BND
С начала года, VGEA.DE показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGEA.DE и BND
VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGEA.DE c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEA.DE и BND
VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VGEA.DE и BND
Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.34%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGEA.DE и BND
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.