Сравнение VGCIX с PAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX).
VGCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VGCIX и PAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGCIX и PAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | -0.52% | 7.26% | 3.82% | 9.17% | -13.61% | -0.70% | 10.70% | 12.93% | 0.95% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, VGCIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PAIIX с доходностью -2.53%.
VGCIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- —
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCIX и PAIIX
VGCIX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PAIIX в 0.90%.
Доходность на риск
VGCIX vs. PAIIX — Ранг доходности на риск
VGCIX
PAIIX
Сравнение VGCIX c PAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) и PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCIX | PAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 0.75 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.02 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 0.84 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 3.60 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCIX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.75 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.09 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VGCIX и PAIIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCIX и PAIIX
Дивидендная доходность VGCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности PAIIX в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCIX Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares | 3.81% | 4.82% | 4.54% | 4.38% | 2.61% | 3.05% | 4.55% | 6.77% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок VGCIX и PAIIX
Максимальная просадка VGCIX за все время составила -18.69%, что больше максимальной просадки PAIIX в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCIX и PAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGCIX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.69% | -13.59% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -4.25% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -9.91% | -8.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -3.44% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -1.99% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.00% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCIX и PAIIX
Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Investor Shares (VGCIX) составляет 1.61%, в то время как у PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что VGCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGCIX | PAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.26% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 2.89% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60% | 3.95% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.11% | 3.26% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 2.92% | +2.00% |