Сравнение VGCAX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGCAX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | -0.47% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%.
VGCAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCAX и VUSFX
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGCAX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VGCAX
VUSFX
Сравнение VGCAX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCAX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 6.66 | -5.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 11.92 | -9.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.66 | -2.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 12.88 | -11.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 74.29 | -67.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCAX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 6.66 | -5.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 4.21 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 3.94 | -3.15 |
Корреляция
Корреляция между VGCAX и VUSFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и VUSFX
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и VUSFX
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGCAX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -1.71% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -0.35% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -1.71% | -16.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -1.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.05% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -0.15% | -4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.06% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и VUSFX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGCAX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.28% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 0.43% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 0.67% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 0.81% | +4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 0.68% | +4.18% |