Сравнение VGCAX с VFIJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX).
VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и VFIJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGCAX и VFIJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | -0.47% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у VFIJX с доходностью 0.30%.
VGCAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
VFIJX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCAX и VFIJX
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFIJX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGCAX vs. VFIJX — Ранг доходности на риск
VGCAX
VFIJX
Сравнение VGCAX c VFIJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCAX | VFIJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.17 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.69 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.15 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 5.81 | +1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCAX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.17 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.07 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.82 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между VGCAX и VFIJX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и VFIJX
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VFIJX в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и VFIJX
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки VFIJX в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VFIJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGCAX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -16.06% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.57% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -15.75% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.87% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -1.74% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.95% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и VFIJX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) имеют волатильность 1.57% и 1.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGCAX | VFIJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.54% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.57% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 4.39% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 6.16% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.67% | +0.19% |