PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGCAX с VFIJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGCAX с VFIJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGCAX (Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares) and VFIJX (Vanguard GNMA Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VGCAX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VFIJX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VGCAX returned 1.41%/yr vs 0.52%/yr for VFIJX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGCAX charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for VFIJX.

Доходность

Сравнение доходности VGCAX и VFIJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGCAX показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у VFIJX с доходностью 0.72%.

VGCAX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.57%
С начала года
0.84%
6 месяцев
0.88%
1 год
5.23%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

VFIJX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.00%
С начала года
0.72%
6 месяцев
1.04%
1 год
5.77%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGCAX и VFIJX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		0.84%7.30%3.99%9.22%-13.43%-0.64%10.81%13.05%0.96%
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		0.72%7.84%1.17%5.28%-10.72%-1.15%3.84%5.94%2.43%

Correlation

The correlation between VGCAX and VFIJX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.78

The correlation between VGCAX and VFIJX shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VGCAX:
VGCAX с VEGBXVGCAX с VTABXVGCAX с IBNDVGCAX с DFTEXVGCAX с BNDXVGCAX с VAGP.LVGCAX с VBTLX
Часто сравнивают с VFIJX:
VFIJX с VWIAXVFIJX с VFIDXVFIJX с VBTIXVFIJX с VOOVFIJX с VTSAXVFIJX с VITAXVFIJX с SPY

Доходность на риск

VGCAX vs. VFIJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGCAX
Ранг доходности на риск VGCAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGCAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGCAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGCAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGCAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGCAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VFIJX
Ранг доходности на риск VFIJX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIJX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIJX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIJX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIJX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIJX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGCAX c VFIJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGCAXVFIJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.61

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.41

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.35

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

7.44

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGCAX vs. VFIJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGCAX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIJX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGCAX и VFIJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGCAXVFIJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.08

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.82

0.00

Просадки

Сравнение просадок VGCAX и VFIJX

Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки VFIJX в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и VFIJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGCAXVFIJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.63%

-16.06%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.71%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.00%

-6.95%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-15.68%

-2.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.46%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-1.74%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.85%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGCAX и VFIJX

Текущая волатильность для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGCAXVFIJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.32%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.81%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

3.97%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.07%

6.21%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.84%

4.70%

+0.14%

Сравнение комиссий VGCAX и VFIJX

VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFIJX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGCAX и VFIJX

Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности VFIJX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		3.79%3.72%3.67%3.34%2.45%0.73%1.98%2.86%3.00%2.73%3.11%2.94%
VGCAX
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares		4.96%4.91%4.65%4.48%2.72%3.16%4.65%6.88%0.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VGCAX and VFIJX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIJX has higher volatility (1.32%) compared to VGCAX (1.23%). In terms of maximum drawdown, VGCAX dropped -18.63% vs VFIJX's -16.06%.

VGCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGCAX и VFIJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор