Сравнение VGCAX с IAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG).
VGCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 нояб. 2018 г.. IAGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex USD 10% Issuer Capped (Hedged) Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VGCAX и IAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGCAX и IAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | -0.47% | 7.30% | 3.99% | 9.22% | -13.43% | -0.64% | 10.81% | 13.05% | 0.96% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 0.29% | 3.26% | 4.51% | 8.49% | -10.86% | -1.87% | 4.63% | 7.99% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VGCAX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у IAGG с доходностью 0.29%.
VGCAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- —
IAGG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGCAX и IAGG
VGCAX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IAGG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGCAX vs. IAGG — Ранг доходности на риск
VGCAX
IAGG
Сравнение VGCAX c IAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) и iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGCAX | IAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.74 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.47 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 6.27 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGCAX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.61 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VGCAX и IAGG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGCAX и IAGG
Дивидендная доходность VGCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности IAGG в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGCAX Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares | 3.88% | 4.91% | 4.65% | 4.48% | 2.72% | 3.16% | 4.65% | 6.88% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond ETF | 3.68% | 3.08% | 4.28% | 3.55% | 2.27% | 1.16% | 1.95% | 2.82% | 3.02% | 1.74% | 1.56% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок VGCAX и IAGG
Максимальная просадка VGCAX за все время составила -18.63%, что больше максимальной просадки IAGG в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGCAX и IAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGCAX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.63% | -13.88% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.32% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -13.57% | -5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.59% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.87% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 0.55% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGCAX и IAGG
Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares (VGCAX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с iShares Core International Aggregate Bond ETF (IAGG) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VGCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGCAX | IAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.47% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 1.91% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 2.62% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 4.47% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 4.03% | +0.83% |