Сравнение VGAVX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VGAVX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGAVX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | -1.88% | 12.98% | 6.27% | 10.44% | -16.68% | -1.74% | 5.82% | 14.01% | -2.77% | 8.45% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VGAVX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VGAVX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 3.59% против 9.32% соответственно.
VGAVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.59%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGAVX и VWELX
VGAVX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGAVX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VGAVX
VWELX
Сравнение VGAVX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGAVX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.23 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.81 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.88 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 8.47 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGAVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.23 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.81 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VGAVX и VWELX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGAVX и VWELX
Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | 5.42% | 5.88% | 6.56% | 5.50% | 5.29% | 4.27% | 4.20% | 4.60% | 4.54% | 4.62% | 4.73% | 4.94% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VGAVX и VWELX
Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGAVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -36.12% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -8.03% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -20.88% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.77% | -25.33% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -4.90% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.93% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.78% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGAVX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGAVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 4.07% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 6.66% | -3.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 11.88% | -7.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 11.12% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 11.50% | -5.15% |