Сравнение VGAVX с VCEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB).
VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VCEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VGAVX и VCEB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGAVX и VCEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | -1.88% | 12.98% | 6.27% | 10.44% | -16.68% | -1.74% | 6.22% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | -0.36% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VGAVX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у VCEB с доходностью -0.36%.
VGAVX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 8.07%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 3.59%
VCEB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGAVX и VCEB
VGAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VGAVX vs. VCEB — Ранг доходности на риск
VGAVX
VCEB
Сравнение VGAVX c VCEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGAVX | VCEB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.87 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.66 | 1.23 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.67 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 5.21 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGAVX | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.87 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.09 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.03 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между VGAVX и VCEB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGAVX и VCEB
Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности VCEB в 4.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | 5.42% | 5.88% | 6.56% | 5.50% | 5.29% | 4.27% | 4.20% | 4.60% | 4.54% | 4.62% | 4.73% | 4.94% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGAVX и VCEB
Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и VCEB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGAVX | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -21.60% | -5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -2.82% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -21.39% | -5.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.57% | -1.72% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -7.83% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.90% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGAVX и VCEB
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGAVX | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.16% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.94% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.52% | 5.10% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 6.84% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 6.72% | -0.37% |