PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGAVX с VCEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGAVX с VCEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGAVX (Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares) and VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) are both funds - VGAVX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Over the past 5 years, VGAVX returned 2.22%/yr vs 0.55%/yr for VCEB. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGAVX charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for VCEB.

Доходность

Сравнение доходности VGAVX и VCEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGAVX показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у VCEB с доходностью 0.49%.

VGAVX

1 день
-0.30%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
10.46%
3 года*
9.62%
5 лет*
2.22%
10 лет*
3.67%

VCEB

1 день
0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.40%
1 год
5.03%
3 года*
5.17%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGAVX и VCEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		1.35%12.98%6.27%10.44%-16.68%-1.74%6.22%
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		0.49%7.48%2.23%8.52%-15.15%-1.99%2.46%

Correlation

The correlation between VGAVX and VCEB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.67

The correlation between VGAVX and VCEB has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VGAVX:
VGAVX с VEGBXVGAVX с FEDCXVGAVX с SWPPXVGAVX с VOOVGAVX с VEMBXVGAVX с VEXAXVGAVX с LQD
Часто сравнивают с VCEB:
VCEB с VYMVCEB с USHYVCEB с EAGGVCEB с BGRNVCEB с VTEBVCEB с SUSCVCEB с EUSB

Доходность на риск

VGAVX vs. VCEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGAVX
Ранг доходности на риск VGAVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VCEB
Ранг доходности на риск VCEB: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCEB: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCEB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCEB: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCEB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCEB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGAVX c VCEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGAVXVCEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.21

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
1.77

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.21

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.79

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

5.53

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGAVX vs. VCEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGAVX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа VCEB равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAVX и VCEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGAVXVCEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.21

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.06

+0.63

Просадки

Сравнение просадок VGAVX и VCEB

Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и VCEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGAVXVCEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-21.60%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-2.82%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.11%

-6.09%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.77%

-21.39%

-5.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.87%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-7.63%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.91%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VGAVX и VCEB

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGAVXVCEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.30%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

3.11%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

4.20%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

6.84%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

6.66%

-0.29%

Сравнение комиссий VGAVX и VCEB

VGAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAVX и VCEB

Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VCEB в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VCEB
Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF		4.64%4.57%4.47%3.70%2.84%1.69%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		5.81%5.88%6.56%5.50%5.29%4.27%4.20%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%

Часто задаваемые вопросы

VGAVX and VCEB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGAVX has higher volatility (1.54%) compared to VCEB (1.30%). In terms of maximum drawdown, VGAVX dropped -26.77% vs VCEB's -21.60%.

VGAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGAVX и VCEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор