PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGAVX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VGAVX и SWPPX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение VGAVX с SWPPX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGAVX или SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности VGAVX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGAVX:

1.64

SWPPX:

0.73

Коэф-т Сортино

VGAVX:

2.31

SWPPX:

1.04

Коэф-т Омега

VGAVX:

1.31

SWPPX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VGAVX:

0.81

SWPPX:

0.69

Коэф-т Мартина

VGAVX:

6.16

SWPPX:

2.62

Индекс Язвы

VGAVX:

1.31%

SWPPX:

4.92%

Дневная вол-ть

VGAVX:

5.05%

SWPPX:

19.76%

Макс. просадка

VGAVX:

-26.77%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

VGAVX:

-2.32%

SWPPX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, VGAVX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции VGAVX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.03% против 12.80% соответственно.

VGAVX

С начала года

3.02%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

1.33%

1 год

7.92%

3 года

5.22%

5 лет

1.86%

10 лет

3.03%

SWPPX

С начала года

1.05%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-1.37%

1 год

13.49%

3 года

14.37%

5 лет

15.91%

10 лет

12.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий VGAVX и SWPPX

VGAVX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGAVX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGAVX
Ранг риск-скорректированной доходности VGAVX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGAVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGAVX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGAVX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGAVX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGAVX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGAVX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VGAVX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGAVX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGAVX и SWPPX

Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGAVX
Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares		6.30%6.06%5.52%5.30%4.07%4.19%4.60%4.54%4.62%4.73%4.94%4.50%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%

Просадки

Сравнение просадок VGAVX и SWPPX

Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и SWPPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VGAVX и SWPPX

Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) составляет 0.98%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...