Сравнение VGAVX с VEGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).
VGAVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VGAVX и VEGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGAVX и VEGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | -1.71% | 12.98% | 6.27% | 10.44% | -16.68% | -1.74% | 5.82% | 14.01% | -2.77% | 6.91% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | -1.23% | 14.46% | 7.60% | 13.81% | -13.02% | -1.44% | 15.18% | 17.87% | -0.66% | 11.65% |
Доходность по периодам
С начала года, VGAVX показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.
VGAVX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 8.43%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 3.61%
VEGBX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGAVX и VEGBX
VGAVX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEGBX в 0.40%.
Доходность на риск
VGAVX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск
VGAVX
VEGBX
Сравнение VGAVX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGAVX | VEGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 1.98 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.84 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.44 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 10.52 | -1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGAVX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 1.98 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.69 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.03 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VGAVX и VEGBX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGAVX и VEGBX
Дивидендная доходность VGAVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности VEGBX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGAVX Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares | 5.41% | 5.88% | 6.56% | 5.50% | 5.29% | 4.27% | 4.20% | 4.60% | 4.54% | 4.62% | 4.73% | 4.94% |
VEGBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares | 5.79% | 6.34% | 7.02% | 7.20% | 5.61% | 5.14% | 4.62% | 6.42% | 5.00% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VGAVX и VEGBX
Максимальная просадка VGAVX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGAVX и VEGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGAVX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -24.27% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -3.89% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.77% | -24.27% | -2.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -3.19% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -3.90% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.98% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGAVX и VEGBX
Текущая волатильность для Vanguard Emerging Markets Government Bond Index Fund Admiral Shares (VGAVX) составляет 1.88%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что VGAVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGAVX | VEGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 2.08% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 2.86% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53% | 4.98% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.27% | 6.27% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 6.37% | -0.02% |