PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWSX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWSX с TBGVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWSX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		1.79%32.38%5.45%15.59%-15.48%8.11%11.37%21.58%-13.97%27.24%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		3.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у TBGVX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции VFWSX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.70% соответственно.

VFWSX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.94%
1 год
26.81%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.38%
10 лет*
8.97%

TBGVX

1 день
1.78%
1 месяц
-6.84%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.64%
1 год
19.21%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с VFWSX:
VFWSX с DFCEXVFWSX с VTIAXVFWSX с VOOVFWSX с DFWIXVFWSX с SSHIXVFWSX с VIIIXVFWSX с FLCNX
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий VFWSX и TBGVX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFWSX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWSX
Ранг доходности на риск VFWSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWSX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWSXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.58

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.13

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.74

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

6.58

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWSX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBGVX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWSXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.72

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.73

-0.49

Корреляция

Корреляция между VFWSX и TBGVX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и TBGVX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности TBGVX в 11.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		2.92%3.08%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.71%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и TBGVX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWSXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-50.97%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-9.56%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-17.71%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-31.18%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-7.46%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-6.09%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.66%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и TBGVX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWSXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

4.70%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

7.39%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

12.36%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

11.03%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

12.64%

+3.36%