Сравнение VFWSX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWSX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWSX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 32.38% | 5.45% | 15.59% | -15.48% | 8.11% | 11.37% | 21.58% | -13.97% | 27.24% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWSX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWSX имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции PPYPX немного впереди с 9.04%.
VFWSX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 8.97%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWSX и PPYPX
VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
VFWSX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
VFWSX
PPYPX
Сравнение VFWSX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWSX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 2.24 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.85 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.83 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 13.07 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 2.24 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.48 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между VFWSX и PPYPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWSX и PPYPX
Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWSX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares | 2.92% | 3.08% | 3.23% | 3.31% | 3.10% | 3.06% | 1.99% | 3.10% | 3.28% | 2.67% | 2.97% | 2.97% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFWSX и PPYPX
Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.60% | -42.48% | -19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -10.21% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -35.65% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -42.48% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -4.08% | -4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -10.28% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.43% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWSX и PPYPX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWSX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.49% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.15% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.41% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 19.61% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 19.08% | -3.08% |