PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWSX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWSX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

VFWSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 апр. 2007 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWSX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWSX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		1.79%32.38%5.45%15.59%-15.48%8.11%11.37%21.58%-13.97%27.24%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, VFWSX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции VFWSX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.22% соответственно.

VFWSX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.15%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.94%
1 год
26.81%
3 года*
15.46%
5 лет*
7.38%
10 лет*
8.97%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с VFWSX:
VFWSX с DFCEXVFWSX с VTIAXVFWSX с VOOVFWSX с DFWIXVFWSX с SSHIXVFWSX с VIIIXVFWSX с FLCNX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий VFWSX и IVFIX

VFWSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VFWSX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWSX
Ранг доходности на риск VFWSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWSX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWSX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWSXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

2.12

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.75

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

4.40

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.04

18.54

-9.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWSX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWSX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWSX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWSXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.12

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.03

Корреляция

Корреляция между VFWSX и IVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWSX и IVFIX

Дивидендная доходность VFWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares		2.92%3.08%3.23%3.31%3.10%3.06%1.99%3.10%3.28%2.67%2.97%2.97%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок VFWSX и IVFIX

Максимальная просадка VFWSX за все время составила -61.60%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWSX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWSXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.60%

-51.49%

-10.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.47%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-21.29%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-33.46%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-5.22%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.35%

-11.69%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.01%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWSX и IVFIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что VFWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWSXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

4.59%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

8.19%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

14.67%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

12.97%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

14.74%

+1.26%