Сравнение VFWPX с VEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU).
VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. VEU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US Index. Фонд был запущен 2 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWPX и VEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWPX и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 1.80% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -15.47% | 8.13% | 11.40% | 21.59% | -13.95% | 27.28% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.60% | 32.35% | 5.56% | 15.84% | -15.58% | 8.27% | 11.10% | 21.83% | -14.18% | 27.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWPX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 3.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFWPX имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции VEU немного впереди с 9.16%.
VFWPX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.00%
VEU
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWPX и VEU
VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VEU в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFWPX vs. VEU — Ранг доходности на риск
VFWPX
VEU
Сравнение VFWPX c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWPX | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.69 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.32 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.57 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 9.83 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWPX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.23 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VFWPX и VEU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWPX и VEU
Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности VEU в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.94% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.88% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Просадки
Сравнение просадок VFWPX и VEU
Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и VEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWPX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.85% | -61.52% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -11.43% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.35% | -29.31% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | -34.98% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -7.36% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -13.23% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.99% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWPX и VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) имеют волатильность 7.62% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWPX | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.65% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 11.61% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 17.25% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.83% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.13% | -1.13% |