Сравнение VFWPX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
VFWPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 дек. 2010 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFWPX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFWPX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 1.80% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -15.47% | 8.13% | 11.40% | 21.59% | -13.95% | 26.39% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 5.07% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VFWPX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.
VFWPX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 26.83%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 9.00%
SIMYX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFWPX и SIMYX
VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
VFWPX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
VFWPX
SIMYX
Сравнение VFWPX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFWPX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 1.97 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.57 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.79 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 10.56 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFWPX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.97 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.60 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VFWPX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWPX и SIMYX
Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.94% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 2.98% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFWPX и SIMYX
Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFWPX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.85% | -32.14% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -8.55% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.35% | -25.06% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -5.81% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -6.14% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.26% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWPX и SIMYX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFWPX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 5.00% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 7.43% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 12.61% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 11.33% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 12.25% | +3.75% |