Сравнение VFWPX с QRPNX
VFWPX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares) and QRPNX (AQR Alternative Risk Premia Fund Class N) are both mutual funds - VFWPX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while QRPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Over the past 5 years, VFWPX returned 9.33%/yr vs 19.74%/yr for QRPNX. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VFWPX charges 0.06%/yr vs 5.29%/yr for QRPNX.
Доходность
Сравнение доходности VFWPX и QRPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFWPX показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 21.85%.
VFWPX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 9.82%
- Всё время*
- 6.86%
QRPNX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 17.29%
- С начала года
- 21.85%
- 1 год
- 34.94%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 19.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFWPX и QRPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 15.85% | 32.40% | 5.48% | 15.63% | -15.47% | 8.13% | 11.40% | 21.59% | -14.48% |
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 21.85% | 23.09% | 18.64% | 6.94% | 24.83% | 14.04% | -21.20% | -3.25% | -4.58% |
Correlation
The correlation between VFWPX and QRPNX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.03 |
Over the past year, VFWPX and QRPNX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFWPX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск
VFWPX
QRPNX
Сравнение VFWPX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFWPX | QRPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.68 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 9.74 | -7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 26.27 | -16.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFWPX и QRPNX
Максимальная просадка VFWPX за все время составила -34.85%, что больше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWPX и QRPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFWPX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.85% | -28.78% | -6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -3.62% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -11.22% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.16% | -11.22% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.60% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.88% | -7.71% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.34% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWPX и QRPNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares (VFWPX) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VFWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFWPX | QRPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 2.19% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.31% | 6.70% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 9.35% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 11.82% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 10.31% | +5.68% |
Сравнение комиссий VFWPX и QRPNX
VFWPX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWPX и QRPNX
Дивидендная доходность VFWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности QRPNX в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPNX AQR Alternative Risk Premia Fund Class N | 0.93% | 1.14% | 2.04% | 4.33% | 0.00% | 3.84% | 1.98% | 0.57% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFWPX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Plus Shares | 2.51% | 3.10% | 3.26% | 3.33% | 3.12% | 3.08% | 2.01% | 3.12% | 3.30% | 2.70% | 3.00% | 2.99% |
Часто задаваемые вопросы
VFWPX and QRPNX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFWPX has higher volatility (5.16%) compared to QRPNX (2.19%). In terms of maximum drawdown, VFWPX dropped -34.85% vs QRPNX's -28.78%.
QRPNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFWPX и QRPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор