Сравнение VFWAX с VBIRX
VFWAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares) and VBIRX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFWAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index, while VBIRX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFWAX returned 10.14%/yr vs 1.91%/yr for VBIRX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VFWAX charges 0.11%/yr vs 0.07%/yr for VBIRX.
Доходность
Сравнение доходности VFWAX и VBIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFWAX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции VFWAX превзошли акции VBIRX по среднегодовой доходности: 10.14% против 1.91% соответственно.
VFWAX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 10.14%
VBIRX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение доходности по годам VFWAX и VBIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 13.24% | 32.32% | 5.43% | 15.55% | -15.51% | 8.08% | 11.34% | 21.53% | -13.97% | 27.20% |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 0.30% | 6.09% | 3.75% | 4.87% | -5.63% | -1.20% | 4.69% | 4.86% | 1.37% | 1.18% |
Correlation
The correlation between VFWAX and VBIRX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between VFWAX and VBIRX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFWAX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск
VFWAX
VBIRX
Сравнение VFWAX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFWAX | VBIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.43 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 7.64 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFWAX и VBIRX
Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что больше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и VBIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFWAX | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.93% | -8.69% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -1.54% | -9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -1.55% | -11.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.30% | -8.64% | -20.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.93% | -8.69% | -26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.63% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -0.99% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.49% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFWAX и VBIRX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFWAX | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 0.72% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 1.61% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 2.26% | +13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 2.97% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 2.40% | +13.73% |
Сравнение комиссий VFWAX и VBIRX
VFWAX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFWAX и VBIRX
Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности VBIRX в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.99% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
VFWAX Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares | 2.60% | 3.05% | 3.20% | 3.28% | 3.07% | 3.03% | 1.97% | 3.07% | 3.24% | 2.67% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
VFWAX and VBIRX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFWAX has higher volatility (6.53%) compared to VBIRX (0.72%). In terms of maximum drawdown, VFWAX dropped -34.93% vs VBIRX's -8.69%.
VFWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFWAX и VBIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор