PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFWAX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFWAX с GTMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VFWAX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFWAX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		3.43%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		9.33%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, VFWAX показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции VFWAX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 9.12% против 9.96% соответственно.

VFWAX

1 день
1.59%
1 месяц
-2.18%
С начала года
3.43%
6 месяцев
7.36%
1 год
28.45%
3 года*
16.03%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.12%

GTMIX

1 день
0.84%
1 месяц
-0.22%
С начала года
9.33%
6 месяцев
19.24%
1 год
42.27%
3 года*
20.60%
5 лет*
11.48%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAX

Сравнение комиссий VFWAX и GTMIX

VFWAX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFWAX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFWAX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFWAXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.74

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

3.48

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.77

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.94

17.74

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFWAX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFWAX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа GTMIX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFWAX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFWAXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.74

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.08

Корреляция

Корреляция между VFWAX и GTMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFWAX и GTMIX

Дивидендная доходность VFWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности GTMIX в 20.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.85%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.52%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VFWAX и GTMIX

Максимальная просадка VFWAX за все время составила -34.93%, что меньше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFWAX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFWAXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.93%

-58.31%

+23.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-9.02%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.40%

-28.81%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.93%

-40.32%

+5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-3.71%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-12.75%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.39%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VFWAX и GTMIX

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VFWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFWAXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

5.48%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

9.58%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.53%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

14.90%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

16.06%

-0.05%