Сравнение VFVA с WBIY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY).
VFVA и WBIY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. WBIY - это пассивный фонд от WBI, который отслеживает доходность Solactive Power Factor High Dividend Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VFVA и WBIY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFVA и WBIY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 6.54% | 13.00% | 8.36% | 13.80% | -0.52% | 28.35% | -8.48% | 24.82% | -13.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у WBIY с доходностью 6.54%.
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
WBIY
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и WBIY
VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии WBIY в 0.97%.
Доходность на риск
VFVA vs. WBIY — Ранг доходности на риск
VFVA
WBIY
Сравнение VFVA c WBIY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFVA | WBIY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.62 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.55 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 5.81 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFVA | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.03 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VFVA и WBIY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и WBIY
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности WBIY в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
WBIY WBI Power Factor High Dividend ETF | 4.55% | 4.73% | 4.57% | 4.87% | 4.40% | 3.94% | 5.10% | 4.54% | 3.25% | 5.84% | 0.01% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и WBIY
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, примерно равная максимальной просадке WBIY в -48.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и WBIY.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFVA | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -48.71% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -12.94% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -20.97% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -3.91% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -7.20% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 3.44% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и WBIY
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFVA | WBIY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 2.97% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 10.14% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 19.51% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 18.51% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 22.79% | +1.72% |