Сравнение VFVA с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VFVA и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFVA - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFVA и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFVA и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.10% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -15.61% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -7.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.
VFVA
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFVA и VUG
VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFVA vs. VUG — Ранг доходности на риск
VFVA
VUG
Сравнение VFVA c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFVA | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 4.15 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFVA | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VFVA и VUG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и VUG
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 2.09% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VFVA и VUG
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFVA | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -50.68% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.54% | -16.53% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -35.61% | +11.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -12.25% | +6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -7.13% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 4.72% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и VUG
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFVA | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.12% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.07% | 12.70% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.24% | 22.70% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.22% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.38% | +3.13% |