PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFVA с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - VFVA is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. VFVA is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 9.48%/yr vs 15.11%/yr for VUG. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFVA показывает доходность 9.50%, а VUG немного ниже – 9.49%.

VFVA

1 день
-1.33%
1 месяц
0.94%
С начала года
9.50%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.50%
3 года*
17.34%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и VUG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		9.50%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-7.04%

Correlation

The correlation between VFVA and VUG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.57

The correlation between VFVA and VUG shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFVA и VUG

Секторы
VFVA
VUG

Финансовые услуги

25.7%
4.3%

Здравоохранение

14.9%
4.6%

Технологии

14.5%
53.5%

Потребительский циклический сектор

13.1%
12.2%

Промышленность

7.6%
3.6%

Энергетика

7.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
1.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
17.3%

Сырьевые материалы

3.3%
0.6%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
VUG
4.3%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
VUG
4.6%

Технологии

VFVA
14.5%
VUG
53.5%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
VUG
12.2%

Промышленность

VFVA
7.6%
VUG
3.6%

Энергетика

VFVA
7.3%
VUG
0.4%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
VUG
1.5%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
VUG
17.3%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
VUG
0.6%

Недвижимость

VFVA
0.4%
VUG
1.0%

Коммунальные услуги

VFVA

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с VIGVFVA с SCHDVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

VFVA vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFVAVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.77

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.40

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.69

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

5.92

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFVA vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFVAVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.68

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.62

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VFVA и VUG

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-50.68%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-16.53%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-22.85%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-35.61%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.51%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-7.09%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.71%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и VUG

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.83%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

12.11%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.84%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

22.22%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

21.44%

+2.88%

Сравнение комиссий VFVA и VUG

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и VUG

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.95%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and VUG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.83%) compared to VFVA (3.36%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 15.11% vs 9.48% for VFVA. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 15.11% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for VFVA.

VFVA has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.37% for VUG.

VFVA is categorized as Mid Cap Value Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.03% for VUG.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор