PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFVA с PEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFVA с PEY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and PEY (Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. VFVA is actively managed, while PEY is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 12.78%/yr vs 8.88%/yr for PEY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.54%/yr for PEY.

Доходность

Сравнение доходности VFVA и PEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 18.18%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 23.74%.

VFVA

1 день
1.71%
1 месяц
5.46%
6 месяцев
13.23%
С начала года
18.18%
1 год
32.46%
3 года*
17.81%
5 лет*
12.78%
10 лет*
—

PEY

1 день
3.10%
1 месяц
7.16%
6 месяцев
16.75%
С начала года
23.74%
1 год
23.22%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.88%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFVA и PEY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		18.18%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-18.90%
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		23.74%0.56%5.25%7.29%2.45%26.15%-3.85%24.76%-5.70%

Correlation

The correlation between VFVA and PEY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between VFVA and PEY has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFVA и PEY

Секторы
VFVA
PEY

Финансовые услуги

25.7%
22.3%

Здравоохранение

14.9%
6.1%

Технологии

14.5%
5.1%

Потребительский циклический сектор

13.1%
8.3%

Промышленность

7.6%
17.6%

Энергетика

7.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

7.1%
16.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
5.6%

Сырьевые материалы

3.3%
5.4%

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

-

11.6%

Финансовые услуги

VFVA
25.7%
PEY
22.3%

Здравоохранение

VFVA
14.9%
PEY
6.1%

Технологии

VFVA
14.5%
PEY
5.1%

Потребительский циклический сектор

VFVA
13.1%
PEY
8.3%

Промышленность

VFVA
7.6%
PEY
17.6%

Энергетика

VFVA
7.3%
PEY
1.3%

Потребительский защитный сектор

VFVA
7.1%
PEY
16.2%

Коммуникационные услуги

VFVA
6.2%
PEY
5.6%

Сырьевые материалы

VFVA
3.3%
PEY
5.4%

Недвижимость

VFVA
0.4%
PEY

-

Коммунальные услуги

VFVA

-

PEY
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Value Factor ETF

Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с VFVA:
VFVA с XSP.TOVFVA с VOOVFVA с VFQYVFVA с SCHDVFVA с VIGVFVA с SPYVFVA с JEPI
Часто сравнивают с PEY:
PEY с SPHDPEY с SCHDPEY с DIVOPEY с DVYPEY с JEPIPEY с COWZPEY с VYM

Доходность на риск

VFVA vs. PEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PEY
Ранг доходности на риск PEY: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c PEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFVAPEYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.63

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.49

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.63

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

7.37

+4.88

VFVA vs. PEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа PEY равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и PEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFVA и PEY

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и PEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFVAPEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-72.81%

+24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.88%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.07%

-17.90%

-6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-17.90%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.27%

-12.81%

+5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.16%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и PEY

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.24%, в то время как у Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFVAPEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.28%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.09%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.97%

14.28%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.10%

16.44%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

18.89%

+5.35%

Сравнение комиссий VFVA и PEY

VFVA берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PEY в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и PEY

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности PEY в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEY
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF		4.14%4.85%4.44%4.58%4.22%3.83%4.30%3.78%4.33%3.21%3.12%3.44%
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF		1.79%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFVA and PEY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEY has higher volatility (5.28%) compared to VFVA (4.24%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs PEY's -72.81%.

On 5-year performance, VFVA leads with 12.78% vs 8.88% for PEY. On fees, VFVA is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFVA has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 12.78% return vs 8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFVA is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.54% for PEY.

PEY has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 1.79% for VFVA.

They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.54% for PEY.

VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFVA и PEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор