Сравнение VFVA с IVOV
VFVA (Vanguard U.S. Value Factor ETF) and IVOV (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds from Vanguard. VFVA is actively managed, while IVOV is passively managed. Over the past 5 years, VFVA returned 12.78%/yr vs 9.95%/yr for IVOV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VFVA charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for IVOV.
Доходность
Сравнение доходности VFVA и IVOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFVA показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 14.11%.
VFVA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 5.46%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 18.18%
- 1 год
- 32.46%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
IVOV
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 14.11%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам VFVA и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 18.18% | 14.77% | 7.67% | 17.37% | -3.96% | 36.94% | 2.28% | 25.42% | -18.90% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 14.11% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -9.29% |
Correlation
The correlation between VFVA and IVOV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between VFVA and IVOV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VFVA и IVOV
Секторы
VFVA
IVOV
Финансовые услуги
Здравоохранение
Технологии
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
VFVA
IVOV
Здравоохранение
VFVA
IVOV
Технологии
VFVA
IVOV
Потребительский циклический сектор
VFVA
IVOV
Промышленность
VFVA
IVOV
Энергетика
VFVA
IVOV
Потребительский защитный сектор
VFVA
IVOV
Коммуникационные услуги
VFVA
IVOV
Сырьевые материалы
VFVA
IVOV
Недвижимость
VFVA
IVOV
Коммунальные услуги
VFVA
-
IVOV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFVA vs. IVOV — Ранг доходности на риск
VFVA
IVOV
Сравнение VFVA c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFVA | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.97 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 6.81 | +5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFVA и IVOV
Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и IVOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFVA | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.58% | -45.99% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -10.58% | +2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.07% | -22.61% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -22.61% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.27% | -5.39% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.06% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFVA и IVOV
Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VFVA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFVA | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.28% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 10.55% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.97% | 15.04% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.10% | 19.35% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 21.64% | +2.60% |
Сравнение комиссий VFVA и IVOV
VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFVA и IVOV
Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности IVOV в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.60% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | 1.79% | 2.13% | 2.40% | 2.45% | 2.21% | 1.68% | 2.04% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFVA and IVOV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFVA has higher volatility (4.24%) compared to IVOV (3.28%). In terms of maximum drawdown, VFVA dropped -48.58% vs IVOV's -45.99%.
On 5-year performance, VFVA leads with 12.78% vs 9.95% for IVOV. On fees, IVOV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IVOV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VFVA has performed better with a 12.78% return vs 9.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVOV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for VFVA.
VFVA has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.60% for IVOV.
Their fees differ too: 0.13% for VFVA and 0.10% for IVOV.
VFVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFVA и IVOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор