PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VFVA с IVOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFVA и IVOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFVA и IVOV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.10%14.77%7.67%17.37%-3.96%36.94%2.28%25.42%-15.61%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
1.49%7.61%11.53%15.38%-7.20%30.50%3.70%25.91%-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, VFVA показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.49%.


VFVA

1 день
0.20%
1 месяц
-4.12%
С начала года
2.10%
6 месяцев
6.23%
1 год
20.92%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.69%
10 лет*

IVOV

1 день
0.56%
1 месяц
-4.88%
С начала года
1.49%
6 месяцев
3.16%
1 год
13.07%
3 года*
11.08%
5 лет*
7.25%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard U.S. Value Factor ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Сравнение комиссий VFVA и IVOV

VFVA берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VFVA vs. IVOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VFVA
Ранг доходности на риск VFVA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFVA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFVA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFVA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFVA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFVA: 5353
Ранг коэф-та Мартина

IVOV
Ранг доходности на риск IVOV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOV: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFVA c IVOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFVAIVOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.63

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.04

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

0.91

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

3.45

+1.91

VFVA vs. IVOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFVA на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа IVOV равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFVA и IVOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VFVAIVOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.63

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.37

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между VFVA и IVOV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VFVA и IVOV

Дивидендная доходность VFVA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности IVOV в 1.80%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFVA
Vanguard U.S. Value Factor ETF
2.09%2.13%2.40%2.45%2.21%1.68%2.04%2.08%1.65%0.00%0.00%0.00%
IVOV
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
1.80%1.82%1.74%1.52%1.97%1.78%2.42%1.75%1.87%1.55%1.51%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VFVA и IVOV

Максимальная просадка VFVA за все время составила -48.58%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFVA и IVOV.


Загрузка...

Показатели просадок


VFVAIVOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.58%

-45.99%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.54%

-14.63%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-22.61%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-7.12%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.46%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.88%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFVA и IVOV

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Value Factor ETF (VFVA) составляет 4.33%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что VFVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VFVAIVOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.27%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

11.46%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.24%

20.80%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

19.55%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.51%

21.72%

+2.79%